Codebase - Banco de datos / Filtro
Base de código de la plataforma StrategyQuant X - un lugar para compartir personalizaciones codificadas y extensiones - entre todos los usuarios.
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Prom. DD / Beneficio neto medio Beneficio Neto
Pct. Pct. DD / Pct. beneficio neto medio
columna del banco de datos
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Disposición % del capital inicial
A la hora de evaluar las estrategias, es útil considerar la reducción máxima en porcentaje, no sólo respecto al máximo anterior, sino respecto al capital inicial, ya que teóricamente, la reducción máxima
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Rentabilidad anual % / Max. Disposición % del Capital Inicial
A la hora de evaluar las estrategias, es útil considerar la reducción máxima en porcentaje, no sólo respecto al máximo anterior, sino respecto al capital inicial, ya que teóricamente, la reducción máxima
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Media de todos los mercados adicionales
Media de todos los mercados adicionales : Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio
UlcerIndex
WinningPct
Drawdown
AnnualPctReturnDDRatio
Mercado adicional
SharpeRatio
NetProfit
NumberOfTrades
ProfitFactor
ReturnDDRatio
RExpectancy
SortinoRatio
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Media de todos los mercados adicionales con los resultados principales
Media de todos los Mercados Adicionales con los principales resultados : Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio
UlcerIndex
WinningPct
Drawdown
mercados adicionales
AnnualPctReturnDDRatio
SharpeRatio
NetProfit
NumberOfTrades
ProfitFactor
ReturnDDRatio
RExpectancy
SortinoRatio
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Fórmula de Cochran : el número de muestras
es importante definir el número de muestras (intercambios) necesario para una correcta fiabilidad de los rendimientos y las métricas relacionadas.
Fórmula de Cochran
número de estadísticas
número mínimo de muestras (comercio)
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Índice de robustez - Tradestation
Índice de Robustez Avg El Índice de Robustez se muestra en el Informe de Optimización de la Estrategia y mide el gradiente de la curva de renta variable en los datos fuera de muestra en relación con el gradiente de la curva de renta variable en los datos dentro de muestra. Por ejemplo, un Índice de Robustez de > 100% significa que la estrategia funcionó mejor en los datos fuera de muestra que en los datos dentro de muestra. Un Índice de Robustez de 50% significa que el gradiente de la curva de renta variable fuera de la muestra fue 50% del gradiente de la curva de renta variable dentro de la muestra; dados periodos de tiempo iguales, el rendimiento fuera de la muestra (en datos no vistos) fue sólo la mitad de bueno que durante la muestra (datos vistos). Un Idx Avg de robustez inferior a 50 sugiere que la estrategia que se está optimizando tiene dificultades para obtener resultados rentables con datos no vistos, por lo que debe actuarse con cautela antes de aplicar la estrategia en tiempo real. La fórmula del índice de solidez es Gradiente de la curva de renta variable fuera de muestra / Gradiente de la curva de renta variable dentro de muestra x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm
Índice de robustez - Tradestation
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Índice Rina Perfomance
El Índice RINA recompensa las estrategias que pasan menos tiempo en el mercado, disminuyendo el riesgo de mercado inherente.
Índice RINA
Índice Rina Perfomance
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Métricas de optimización Walk Forward
Recortes diseñados para una mejor evaluación del proceso WFO. Idea detrás de esto se puede encontrar en esta serie: Algorítmica Backtesting y Optimización de Alfas Voy a añadir entrada del blog
wfo
optimización
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Ratio Sortino
El ratio de Sortino es una variación del ratio de Sharpe que diferencia la volatilidad perjudicial de la volatilidad global total utilizando la desviación típica del activo de los rendimientos negativos de la cartera -desviación a la baja- en lugar de la desviación típica total de los rendimientos de la cartera. El ratio de Sortino toma el rendimiento de un activo o una cartera, le resta el tipo sin riesgo y, a continuación, divide esa cantidad por la desviación a la baja del activo. El ratio debe su nombre a Frank A. Sortino. Fuente: https://www.investopedia.com/ CRÉDITO: Acerbi
ratio sortino
riesgo
relación