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Der Variable Index Dynamic Average (VIDYA) ist ein adaptiver gleitender Durchschnitt, der seine Empfindlichkeit auf der Grundlage der Marktvolatilität anpasst. Im Gegensatz zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten, die allen Marktbedingungen das gleiche Gewicht beimessen, reagiert der VIDYA in volatilen Phasen stärker und in schwankenden Märkten weniger stark.

Der Volatility Skew Tracker (VST) ist ein innovativer Oszillator, der die Asymmetrie zwischen aufwärts und abwärts gerichteter Preisvolatilität misst. Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren, die sich nur auf die Kursrichtung oder -größe konzentrieren, analysiert der VST die interne Struktur der Kursbewegungen, um versteckten Aufwärts- oder Abwärtsdruck unter der Oberfläche zu erkennen. Durch die Untersuchung des Verhältnisses zwischen Höchst- und Tiefstkursen und die Berücksichtigung von Schlusskursen bietet VST Händlern einen frühzeitigen Einblick in potenzielle Trendänderungen und die Bestätigung bestehender Trends. Dieser einzigartige Ansatz der Volatilitätsanalyse hilft Händlern, über die reine Preisbewegung hinaus die zugrunde liegende Marktstimmung zu verstehen.

Der Variable Moving Average (VMA) ist ein fortschrittlicher adaptiver gleitender Durchschnitt, der von Tushar Chande entwickelt wurde, demselben technischen Analysten, der auch den Chande Momentum Oscillator und VIDYA entwickelt hat. Der VMA unterscheidet sich von anderen gleitenden Durchschnitten, indem er die Preiseffizienz misst und darauf reagiert, wie effektiv sich der Preis in eine bestimmte Richtung bewegt, verglichen mit seiner Gesamtvolatilität. Dank dieser Anpassungsfähigkeit reagiert der VMA automatisch stärker bei starken Trendmärkten und weniger empfindlich bei unruhigen, schwankungsanfälligen Bedingungen, was Händlern in verschiedenen Marktumgebungen genauere Signale geben kann.

Der Indikator Dynamic Time Warping (DTW) misst die Ähnlichkeit zwischen zwei Sequenzen von Preisdaten, indem er sie so aneinander anpasst, dass ihr Abstand minimiert wird. Er ist nützlich, um sich wiederholende Muster zu identifizieren oder ähnliche Muster auszurichten, auch wenn sie zeitlich gestreckt oder verschoben sind.

Der Wasserstein-Distanz-Indikator ist ein Instrument, mit dem gemessen werden kann, wie sich die Preisverteilung des Marktes im Laufe der Zeit verändert. Dazu werden zwei Sätze historischer Kursdaten miteinander verglichen, einer aus den jüngsten Kursen und einer aus einem früheren Zeitraum. Ziel ist es, Verschiebungen in der zugrundeliegenden Preisstruktur zu erkennen, um Ihnen einen frühzeitigen Einblick in potenzielle Veränderungen im Marktverhalten zu geben.

Der HalfTrend-Indikator ist ein Trendfolgemodell, das klare Signale für die Marktrichtung liefert. Er integriert Elemente eines gleitenden Durchschnitts mit einem auf Ausbrüchen basierenden Ansatz, um potenzielle Trendumkehrungen aufzuzeigen. Durch die Analyse der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse von Marktdaten berechnet er ein dynamisches Niveau, das Händlern Hinweise darauf gibt, ob sich der Markt in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet.

Der Ultimate Casey C% (UltimateC) wurde von Ali Casey (https://StatOasis.com) entwickelt und ist ein Momentum-Indikator, der auf dem Original-Indikator (Casey C%) von Ali Casey basiert. Er ist in erster Linie für die Identifizierung von Mean-Reversion-Gelegenheiten konzipiert - Situationen, in denen die Preise erheblich von ihrem Durchschnitt abweichen und wahrscheinlich eine Umkehr vollziehen werden. Im Gegensatz zu traditionellen Momentum-Indikatoren wie dem RSI, die das Momentum anhand fester Zeiträume messen,

Benutzerdefinierte Blöcke können in Algowiazrd importiert und im Builder-Interface oder bei der Strategieentwicklung verwendet werden. Diese benutzerdefinierten Blöcke umfassen fundamentale Indikatoren für Strategien der Kategorie X und sind speziell für die Erkennung von Divergenzen, ob bullisch oder bearisch, konzipiert.

Bollinger Bands %B ist ein technischer Oszillator, der angibt, wie nahe der Marktpreis an den oberen oder unteren Bollinger Bands liegt. Durch die Umwandlung dieses Abstands in einen prozentualen Wert von 0 bis 1 bietet er eine schnelle Möglichkeit zur Einschätzung, ob sich der Markt überkauften (nahe 1) oder überverkauften (nahe 0) Bedingungen nähert.

Divergenzen sind seit langem ein beliebtes Instrument bei technischen Analysten und systematischen Händlern. Sie liefern frühe Anhaltspunkte dafür, dass Preistrends an Dynamik verlieren oder kurz vor einer Umkehr stehen. In diesem Beitrag tauchen wir tief in die Welt der Divergenzen ein - von der zugrundeliegenden Theorie bis hin zu Erkenntnissen über die praktische Umsetzung und die wichtigsten Parameter zur Feinabstimmung der Divergenzerfassung.