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El indicador Dynamic Time Warping (DTW) mide la similitud entre dos secuencias de datos de precios alineándolas de forma que se minimice su distancia. Es útil para identificar patrones que se repiten o alinear patrones similares aunque estén estirados o desplazados en el tiempo.

El indicador de distancia de Wasserstein es una herramienta diseñada para medir cómo cambia la distribución de precios del mercado a lo largo del tiempo. Funciona comparando dos conjuntos de datos de precios históricos, uno de las barras más recientes y otro de un periodo anterior. El objetivo es identificar los cambios en la estructura subyacente de los precios, lo que le ofrece una visión temprana de los posibles cambios en el comportamiento del mercado.

El indicador Prueba de Kolmogorov-Smirnov (KSTest) es una herramienta estadística utilizada en el comercio cuantitativo para comparar dos muestras de datos y determinar si proceden de la misma distribución. En esta implementación, el indicador compara una muestra reciente de datos de precios ( Periodo1) con una muestra histórica (Periodo2) para detectar cambios significativos en la distribución subyacente de los datos.