Ripetizione del test con maggiore precisione

Questo test è semplice: esegue nuovamente il backtest della strategia sugli stessi dati, ma con una precisione maggiore.

Di solito è meglio effettuare il test principale sul timeframe di precisione selezionato più veloce, perché può filtrare molto rapidamente le strategie sbagliate - quelle che non producono operazioni o il cui profitto netto è negativo.

Una volta che la strategia è redditizia, può essere automaticamente ritestata con una precisione maggiore utilizzando questo controllo incrociato, per garantire che la strategia funzioni anche quando viene testata con una precisione maggiore.

Può accadere che una strategia redditizia con la precisione del timeframe selezionato cessi di essere redditizia quando viene ritestata con una precisione maggiore: questo perché la precisione inferiore è semplicemente meno esatta.