Metodi di retest Monte Carlo

Si tratta di un altro tipo di simulazione Monte Carlo, che in questo caso simula cambiamenti casuali nelle proprietà che richiedere un nuovo test della strategia - come le variazioni di spread, slippage, parametri della strategia o dati storici.

Poiché ogni simulazione richiede un backtest completo, questo controllo incrociato potrebbe richiedere molto tempo.
Se il backtest sui dati principali ha richiesto, ad esempio, 0,5 secondi e si vogliono eseguire 100 simulazioni in questo controllo incrociato, si può prevedere che ci vorranno 100 x 0,5 = 50 secondi per ogni strategia in cui viene applicato.

Alcuni dei metodi disponibili sono:

Randomizzare la barra di partenza - Questo test testerà il comportamento della strategia quando il test inizia su una barra di partenza diversa. È ovvio che una buona strategia non può essere sensibile alla barra di partenza del test.

Randomizzare i parametri della strategia - Ogni strategia utilizza dei parametri, come il periodo di un indicatore o la costante utilizzata nel confronto. Questo test verifica la sensibilità della strategia a una piccola variazione del valore del parametro. La probabilità di variazione è la probabilità che un parametro cambi il suo valore. Variazione massima del parametro è la percentuale massima di variazione del valore del parametro. Ad esempio, se si imposta la variazione massima del parametro a 10%, un parametro con valore 60 può essere modificato casualmente in un intervallo 54-66 (+- 10% del suo valore originale di 60).

Randomizzare i dati della cronologia - Un caso molto comune di adattamento della curva è quando la strategia è troppo dipendente dai dati storici. Questa opzione verifica il comportamento della strategia in caso di variazione dei dati storici.

La Probabilità di variazione stabilisce per ogni barra la probabilità che il prezzo di apertura, massimo, minimo o chiusura venga modificato. La variazione massima del prezzo è un valore percentuale della variazione rispetto all'ATR (Average True Range).

Quindi, se ad esempio il prezzo di chiusura viene scelto casualmente per essere modificato, il valore ATR è di 10 pip e la variazione massima del prezzo è di 20%, allora il prezzo può cambiare di +- 2 pip.

Si noti che è possibile impostare solo questi livelli di confidenza: 50,60,70,80,90,92,95,97,98,99,100; altri livelli non producono alcun risultato.