Backtesting affidabile in JForex

JForex è il più recente motore di backtesting aggiunto a StrategyQuant, e ci sono alcune avvertenze nel suo utilizzo:

Utilizzo della precisione nel backtesting

Il backtester di JForex funziona quasi come il backtester di MetaTrader, ma con una differenza molto importante - Nel backtest di JForex lo SL/PT viene riempito al prezzo del tick che lo ha attivato.mentre in MetaTrader vengono riempiti al livello di prezzo SL/PT impostato.

Si tratta di una differenza molto importante che influisce negativamente sull'affidabilità dei backtest di JForex con una minore precisione.

Un esempio:

Avete un'operazione long con SL (Stop Loss) impostato a 1,2000. L'ordine è attivo e ora arriva un nuovo tick a 1,1000. E' al di sotto dello SL e quindi scatta lo Stop Loss.

Nel backtest di MetaTrader l'ordine verrà chiuso a 1,2000, che era il livello di prezzo Stop Loss.

In JForex sarà riempito a 1,1000, che è il prezzo del tick.

Per dimostrare la differenza che fa, guardate l'immagine qui sotto:

Si tratta di un test della stessa strategia (EMACross con esempio SL/PT) su entrambi i motori con diverse precisioni.

I risultati della precisione dei tick sono molto simili - l'unica differenza è data dai prezzi SL/PT, dove per MT4 si hanno SL (ad esempio 50) pips, e per JForex sono 50,3 pips, a seconda del tick effettivo.

Quanto più bassa è la precisione, tanto maggiore è la differenza, perché i tick vengono simulati solo al minuto o all'ora intera.

È ovvio che i timeframe selezionati e persino le precisioni M1 non sono realmente utilizzabili in JForex.

Conclusione: per ottenere risultati affidabili con il backtester di JForex è necessario utilizzare la precisione dei tick reali!

Generare strategie per JForex

L'utilizzo della precisione dei tick reali nella generazione delle strategie non è un buon approccio, perché rallenta notevolmente la generazione.

Esiste un'altra opzione: utilizzare il motore di MetaTrader4 con la precisione Selected timeframe/M1 per generare il lotto principale di strategie ed eseguire tutti i controlli incrociati, ecc.

Quindi ritestare il set finale di strategie che hanno superato tutti i controlli con JForex con precisione di tick, per assicurarsi che operino correttamente anche su JForex.

Quindi il backtest lento a tick reali avverrà solo come ultima fase delle strategie finali.

Problemi con gli indicatori JForex

C'è un altro problema che potrebbe influire sull'affidabilità dei backtest di JForex. Gran parte degli indicatori in JForex sono implementati in modo leggermente diverso rispetto a SQ/MetaTrader e questo potrebbe causare alcune differenze nel trading.

L'entità della differenza dipende dal tipo di strategia. L'unico modo per risolvere questo problema sarebbe quello di reimplementare tutti gli indicatori di SQ nelle varianti di JForex, ma si tratta di un compito importante che non è previsto per il prossimo futuro.

Una nota positiva è che ci sono utenti che negoziano con successo le strategie JForex generate da SQ su conti reali, quindi il motore è utilizzabile, basta essere consapevoli dei suoi limiti e di come superarli.