Retester avec une plus grande précision

Ce test est simple - il teste à nouveau la stratégie sur les mêmes données, mais avec une plus grande précision.

Il est généralement préférable d'effectuer le test principal sur la précision la plus rapide du Selected timeframe, car cela permet de filtrer très rapidement les mauvaises stratégies - celles qui ne produisent aucune transaction ou dont le bénéfice net est négatif.

Une fois que la stratégie est rentable, elle peut être automatiquement testée à nouveau avec une plus grande précision grâce à cette vérification croisée, ce qui garantit que la stratégie fonctionne également lorsqu'elle est testée avec une plus grande précision.

Il peut arriver qu'une stratégie qui est rentable avec la précision du cadre temporel sélectionné cesse de l'être lorsqu'elle est testée à nouveau avec une précision plus élevée - c'est parce que la précision plus faible est tout simplement moins exacte.