Retest su altri mercati

Questo test di robustezza è piuttosto complesso, in quanto significa testare la stessa strategia su mercati diversi, vale a dire su diversi bulloni e/o su un altro o più timeframe. Una strategia robusta dovrebbe idealmente funzionare su più simboli/tempi.

In realtà, poiché ogni mercato ha le sue caratteristiche, la sua volatilità giornaliera, ecc. non sarà facile trovare una strategia che abbia la stessa performance perfetta su più simboli utilizzando un solo set di impostazioni.

Possiamo ritenerci soddisfatti se la strategia si comporta su altri mercati con almeno un certo grado di redditività, o solo leggermente in perdita.

Nei due grafici qui sopra potete vedere il test della strategia su EURUSD (linea rossa), GBPUSD (linea arancione) e il portafoglio di entrambi (linea blu).

Mentre nel grafico di sinistra la strategia si comporta bene su entrambe le valute, nel grafico di destra si può notare che la performance su GBPUSD è negativa. Probabilmente questa strategia non è abbastanza robusta.