Simulazioni di What If

Le simulazioni What If sono un nuovo controllo incrociato, potente ma rapido e semplice, per verificare la solidità della strategia (aggiunto nella StrategyQuant Build 129).

Gli scenari What If consentono di simulare scenari come:

• E se la strategia operasse solo in alcuni giorni della settimana o in alcune ore del giorno?
• e se omettessimo il 5% delle operazioni più redditizie?
• ecc.

L'idea del controllo incrociato di What If è nata dal nostro QuantAnalyzer che ha questa funzionalità da molto tempo.

Aggiungendola a StrategyQuant come controllo incrociato, è possibile filtrare immediatamente le strategie che avranno un rendimento significativamente peggiore nel proprio scenario What If.

Come funziona la simulazione What If?

È semplice: ogni simulazione What If selezionata viene applicata all'elenco di ordini prodotto dal backtest standard.

Ad esempio, se si utilizza Commercio solo in giorni simulazione e scegliere di operare solo su Martedì, mercoledì, giovedìIl programma esamina tutte le operazioni e filtra quelle che non sono state aperte in questi tre giorni.

È importante notare che la simulazione What If non esegue un nuovo backtest della strategia, ma lavora con l'elenco esistente di operazioni del backtest principale. Grazie a ciò, questo controllo incrociato è molto veloce.

Configurazione

What If è simile a Monte Carlo: si scelgono uno o più scenari da applicare ai risultati della strategia:

Filtraggio basato sulle prestazioni della simulazione What If

In alternativa, è possibile utilizzare un filtro automatico per filtrare le strategie le cui prestazioni sono inferiori a un determinato limite:

Nella figura precedente abbiamo definito che il profitto netto della simulazione What if deve essere almeno pari a 80% del profitto netto del backtest normale.

Visualizzazione dei risultati

Quando si esegue la simulazione What If, viene creato un nuovo risultato che può essere visualizzato nel grafico azionario, nella panoramica o nell'elenco delle operazioni.

Di seguito è riportato un esempio di differenza tra backtest equity e simulazione What If: