Le migliori pratiche per il backtesting e il trading di strategie multi-TF

Avere una strategia che opera su più timeframe può essere talvolta complicato, ma ci sono alcune best practice da seguire, soprattutto su Tradestation e MultiCharts:

Assicuratevi di avere la configurazione giusta prima di avviare la generazione a lunga durata

Assicuratevi di avere la stessa configurazione (dati, sessioni, commissioni, ecc.). sia in StrategyQuant che nella vostra piattaforma di trading. Questo è uno dei problemi più comuni quando i backtest/il trading differiscono.

Generate solo una o due strategie e confrontate i backtest tra SQ e la vostra piattaforma di trading. Se non corrispondono, cercate le differenze di configurazione.

Avviare la generazione reale solo dopo che non vi sono differenze nei backtest con l'impostazione data (dati + sessioni).

Ricontrollare questa operazione quando si cambiano i simboli o le sessioni.

Utilizzate sempre il timeframe più basso sul grafico principale e i timeframe più alti sui grafici aggiuntivi.

Perché altrimenti lo studio viene richiamato più volte su ogni barra (a seconda del sottoquadro TF più basso) e ciò causa problemi.

Utilizzate periodi più piccoli, soprattutto sui timeframe più alti.

Alcune piattaforme di trading richiedono di riservare un numero sufficiente di barre prima di iniziare a operare, e il numero di barre riservate dovrebbe essere uguale o superiore al periodo più grande utilizzato in qualsiasi indicatore.

Se si utilizza un indicatore con periodo 300 (ad esempio) su un grafico giornaliero, significa che 300 barre (= 300 giorni) devono essere riservate prima che la strategia inizi a operare - cioè un anno intero!

Un altro problema è il "raffreddamento" degli indicatori: ogni piattaforma gestisce le prime barre "riservate" in modo diverso e di solito c'è un periodo di raffreddamento fino a quando i valori degli indicatori non corrispondono esattamente tra SQ e la piattaforma. Quanto più lungo è il periodo utilizzato, tanto più lungo è questo periodo. È preferibile utilizzare periodi il più possibile ridotti, soprattutto per i timeframe più grandi, come quello giornaliero.

Fare attenzione alle sessioni quando si utilizzano i timeframe giornalieri in Tradestation

I dati giornalieri (ad esempio ES.D) hanno un proprio orario di sessione che potrebbe non essere configurabile. Assicurarsi che la sessione per i dati giornalieri in SQ corrisponda a quella di Tradestation.

Evitare idealmente alcuni blocchi di costruzione e indicatori per i grafici secondari.

1. Evitare di utilizzare i blocchi Volume e AverageVolume nelle strategie. E' troppo sensibile ai dati e ai broker, diversi broker possono avere volumi diversi. Questo non riguarda solo le strategie multi-TF.
2. Fate attenzione quando utilizzate l'indicatore Fractals. Emette valori nulli, il che non va bene per il calcolo del prezzo di apertura e degli SL/PT. L'indicatore Fractals è meglio utilizzato per le condizioni di entrata, non per calcolare i livelli di prezzo Stop/Limit.
3. Attualmente non funziona bene con i blocchi giornalieri/settimanali/mensili in EasyLanguage. codice sorgente. Non applica correttamente lo shift. Ci concentreremo su questo aspetto nelle prossime versioni.