Nouveau test sur d'autres marchés

Ce test de robustesse est assez complexe : il s'agit de tester la même stratégie sur différents marchés, c'est-à-dire sur un ou plusieurs symboles différents et/ou sur un ou plusieurs horizons temporels différents. Une stratégie robuste devrait idéalement fonctionner sur plusieurs symboles/horaires.

En réalité, comme chaque marché a ses propres caractéristiques, sa volatilité quotidienne, etc., il ne sera pas facile de trouver une stratégie qui ait la même performance parfaite sur plusieurs symboles en utilisant un seul ensemble de paramètres.

Nous pouvons être satisfaits si la stratégie fonctionne sur d'autres marchés avec au moins un certain degré de rentabilité, ou si elle est légèrement perdante.

Dans les deux graphiques ci-dessus, vous pouvez voir le test de la stratégie sur EURUSD (ligne rouge), GBPUSD (ligne orange) et le portefeuille des deux (ligne bleue).

Alors que sur le graphique de gauche, la stratégie est performante sur les deux devises, sur le graphique de droite, vous pouvez voir que la performance sur le GBPUSD est mauvaise. Cette stratégie n'est probablement pas assez robuste.