Mejores prácticas de backtesting y negociación de estrategias multi-FT

Tener una estrategia de negociación en múltiples marcos de tiempo puede ser a veces difícil, hay algunas mejores prácticas a seguir, especialmente en Tradestation y MultiCharts:

Asegúrate de que la configuración es correcta antes de iniciar la generación de larga duración

Asegúrese de que tiene la misma configuración (datos, sesiones, comisiones, etc.). tanto en StrategyQuant como en su plataforma de negociación. Este es uno de los problemas más comunes cuando los backtests / trading difieren.

Genera sólo una o dos estrategias y compara sus backtests entre SQ y tu plataforma de trading. Si no coinciden, busque las diferencias en la configuración.

Inicie la generación real sólo después de que no haya diferencia en las pruebas retrospectivas con su configuración dada (datos + sesiones).

Vuelve a comprobarlo cuando cambies de símbolo o de sesión.

Utilice siempre el marco temporal más bajo en el gráfico principal y los más altos en los gráficos adicionales.

Es porque de lo contrario el estudio se llama varias veces en cada barra (dependiendo del subgrupo TF más bajo) y causa problemas.

Utilice periodos más pequeños, especialmente en los plazos más largos.

Algunas plataformas de negociación requieren reservar suficientes barras antes de empezar a operar, y el número de barras reservadas debe ser igual o superior al período más grande utilizado en cualquiera de sus indicadores.

Si utiliza un indicador con un periodo de 300 (por ejemplo) en un gráfico diario, significa que deben reservarse 300 barras (= 300 días) antes de que la estrategia comience a operar, es decir, ¡un año entero!

Otro problema es el "enfriamiento" de los indicadores - cada plataforma maneja las primeras barras "reservadas" de manera diferente y por lo general hay un período de enfriamiento hasta que los valores de los indicadores coincidan exactamente entre SQ y la plataforma. Cuanto más largo sea el período que utilice, más largo será este período. Es ventajoso utilizar periodos tan pequeños como sea posible, y esto es especialmente importante para los marcos de tiempo más grandes, como el diario.

Tenga cuidado con las sesiones cuando utilice marcos temporales diarios en Tradestation

Los datos diarios (por ejemplo ES.D) tienen sus propias horas de sesión que pueden no ser configurables. Asegúrese de que su sesión para datos diarios en SQ coincide con la de Tradestation.

Lo ideal sería evitar algunos bloques de construcción e indicadores para los subgráficos

1. Evite utilizar los bloques Volume y AverageVolume en las estrategias. Es demasiado sensible a los datos/corredor, diferentes corredores pueden tener diferentes volúmenes . Esto no está relacionado únicamente con las estrategias multi-TF.
2. Tenga cuidado al utilizar el indicador Fractals. Produce valores cero, lo cual no es bueno para los cálculos de precios de apertura y SL/PT. El indicador Fractals se utiliza mejor para las condiciones de entrada, no para calcular los niveles de precios Stop/Limit.
3. Actualmente no funciona bien con los bloques Diario/Semanal/Mensual en EasyLanguage. código fuente. No aplica el desplazamiento correctamente. Nos centraremos en esto en la próxima versión.