Descripción de los valores avanzados de Walk-Forward que se pueden utilizar en los filtros / banco de datos

Hay algunas estadísticas especiales calculadas durante la optimización Walk-Forward que puede utilizar en los filtros o mostrar en el banco de datos.

Valores estándar calculados para la optimización Walk-Forward

Se trata de estadísticas estándar como el beneficio neto, el número de operaciones, el ratio de Sharpe, etc., pero calculadas a partir de la equidad de optimización Walk-Forward, no a partir del backtest principal.

Puede obtener estos valores cuando edite la columna haciendo doble clic sobre ella y seleccionando "Matriz Walk-Forward" u "Optimización Walk-Forward" en el menú De backtest selección.

Esto significa que el valor se tomará del resultado de WF.
En el caso de la matriz WF hay múltiples optimizaciones WF, por lo que el valor se toma de la primera optimización.

Resultados WF

Se trata de valores estándar: por ejemplo, el beneficio neto resultante de la optimización del WF.

Estabilidad WF

Los valores de estabilidad muestran el rendimiento en la parte de ejecución frente a la parte de optimización, siempre están en %.

Se calculan simplemente haciendo una suma de los valores dados para la parte IS y OOS, normalizándola por el número de días (para que no dependa de la duración de cada periodo) y calculando su porcentaje de OOS frente al resultado IS.

Por ejemplo... Beneficio neto (Estabilidad WF) nos dice cuánto está rindiendo el Beneficio Neto en la parte OOS (ejecución) en lugar de IS (optimización).

Un valor por encima de 100% significa que la estrategia funciona mejor en la parte de ejecución que en la parte de optimización, un valor por debajo de 100% significa que la estrategia funciona peor en OOS (ejecución) que en la parte IS (optimización) - esto es de esperar, porque elegimos la mejor estrategia en la parte de optimización. Es de esperar que los valores de Estabilidad WF sean inferiores a 100%.

Tenga en cuenta que los valores se normalizan dividiendo el beneficio neto resultante por el número de días para su parte IS u OOS, por lo que no importa la duración de cada periodo.

Normalmente podemos esperar que el rendimiento de la estrategia en la parte ejecutada sea peor que en la parte optimizada, porque la parte optimizada ya estaba optimizada para obtener el mejor rendimiento.

El siguiente ejemplo de condiciones nos permite establecer los límites de la disminución de rendimiento que estamos dispuestos a aceptar:

• Beneficio neto (Estabilidad WF) - Rendimiento del beneficio neto en la parte de ejecución frente a la de optimización (en porcentaje).
  Un valor superior a 100% significa que la estrategia funciona mejor en ejecución que en la parte de optimización. Supongamos que se especifica la condición Estabilidad del Beneficio Neto WF > 60%. Esto significa que el rendimiento en la parte de ejecución (después de la optimización) debe ser al menos 60% del rendimiento en el período de optimización. Así, por ejemplo, si la estrategia hizo $1000 en el período de optimización, debe hacer al menos $600 o más después del período de optimización para pasar esta condición. Esto es importante para evaluar porque queremos que nuestra estrategia funcione bien después de optimizarla y esta condición nos permite controlar esto - en nuestra condición dejamos pasar la optimización sólo si la estrategia funciona al menos a 60% del rendimiento optimizado.
• Drawdown (Estabilidad WF) - Reducción en la ejecución frente a la parte de optimización (en porcentaje).
  Un valor por encima de 100% significa que la estrategia tiene peor drawdown en ejecución que en la parte de optimización. Digamos que usted especifica la condición WF Drawdown Estabilidad Estabilidad < 200%.
  Esto significa que la reducción en la parte de ejecución (después de la optimización) debe ser menor que 200% de la reducción en el período de optimización.Así, por ejemplo, si la estrategia tuvo una reducción de $400 en el período de optimización, debe tener una reducción menor que $800 después del período de optimización para pasar esta condición.Este es un ejemplo opuesto a Net Profit - queremos que la reducción sea lo más pequeña posible, pero podemos permitir que la estrategia tenga una reducción peor después de la optimización.
• Retorno/DD (Estabilidad WF) - Promedio de la relación Rendimiento/DD en la ejecución frente a la parte de optimización (en porcentaje).
  Un valor superior a 100% significa que la estrategia tiene una mejor relación Rendimiento/DD en la ejecución que en la parte de optimización.
• Ratio de Sharpe (Estabilidad WF) - Ratio de Sharpe medio en la parte de ejecución frente a la de optimización (en porcentaje).
  Un valor superior a 100% significa que la estrategia tiene mejor ratio de Sharpe en ejecución que en la parte de optimización.
• Factor de beneficio (Estabilidad WF) - Factor de beneficio medio en la ejecución frente a la parte de optimización (en porcentaje).
  Un valor superior a 100% significa que la estrategia tiene un mejor Factor de Beneficio en ejecución que en la parte de optimización.
• Rendimiento anual % (Estabilidad WF) - Beneficio anual de % en la parte de ejecución frente a la de optimización (en porcentaje).
  Un valor superior a 100% significa que la estrategia funciona mejor en la fase de ejecución que en la de optimización.

Puntuación WF

WF Score es otro campo especial que compara el resultado de la optimización Walk-Forward con el resultado de la estrategia original, y de nuevo devuelve el valor porcentual de cuánto mejoró la optimización frente a la estrategia original.

Por ejemplo, si utiliza Beneficio Neto (Puntuación WF), compara el Beneficio Neto del backtest principal con el Beneficio Neto de la optimización, y devuelve % de mejora de la optimización frente a la estrategia original.

Si devuelve 100% significa que el beneficio neto final de la optimización Walk-Forward es igual que el beneficio neto de la estrategia original sin optimización.Valores superiores a 100% significan que hemos conseguido mejores resultados en Walk-Forward que en la estrategia original - significa que esta estrategia se beneficia de reoptimizaciones de vez en cuando.

Valores especiales en Walk-Forward

Hay varios valores especiales que se calculan específicamente para los resultados Walk-Forward:

• Reducción máxima en una carrera - Valor máximo de Drawdown en todas las ejecuciones.
• Reducción máxima de % en una carrera - Valor máximo % de Drawdown en todas las ejecuciones.
• Beneficio máximo en una tirada - Valor máximo del Beneficio Neto en todas las ejecuciones.
• Beneficio máximo en una tirada como % del total - Beneficio neto máximo en todas las ejecuciones como porcentaje del beneficio total.
  Idealmente, no queremos que ninguna ejecución tenga una cuota de % demasiado grande en el beneficio final porque significaría que el resto de periodos de optimización no fueron efectivos.
• Estancamiento máximo en % - Máximo estancamiento (operaciones sin nuevo máximo de renta variable) en días.
• Operaciones mínimas en una tirada - el menor número de operaciones en todas las ejecuciones. Lo ideal es que cada ejecución tenga un número razonable de operaciones para que los resultados sean válidos.
• Porcentaje de carreras rentables - Cuántas carreras Walk-Forward (en porcentaje) fueron rentables