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Última actualización el 4. 8. 2020 by Mark Fric
Simulaciones What If
Contenido de la página
Las simulaciones What If son una nueva comprobación cruzada potente pero rápida y sencilla para verificar la solidez de la estrategia (añadida en StrategyQuant Build 129).
Los escenarios hipotéticos permiten simular situaciones como:
- ¿qué ocurre si la estrategia sólo opera determinados días de la semana o determinadas horas del día?
- ¿y si omitimos 5% de las operaciones más rentables?
- etc.
La idea de la comprobación cruzada What If surgió de nuestro QuantAnalyzer que dispone de esta funcionalidad desde hace mucho tiempo.
Al añadirlo a StrategyQuant como una comprobación cruzada, puede filtrar inmediatamente las estrategias que tendrán un rendimiento significativamente peor en su escenario What If.
¿Cómo funciona la simulación What If?
Es sencillo: cada simulación What If seleccionada se aplica a la lista de órdenes producida por el backtest estándar.
Por ejemplo, si utiliza Comercio sólo en días simulación y optar por operar sólo en Martes, miércoles y juevesEn el caso de las operaciones que no se hayan abierto en estos tres días, se filtrarán todas las operaciones que no se hayan abierto en estos tres días.
Es importante tener en cuenta que la simulación What If no vuelve a probar la estrategia, sino que trabaja con la lista existente de operaciones de la prueba principal. Gracias a esto, esta comprobación cruzada es muy rápida.
Configuración
What If es similar a Monte Carlo - usted elige uno o más escenarios que se aplican a los resultados de la estrategia:
Filtrado basado en el rendimiento de la simulación What If
opcionalmente, puede utilizar el filtrado automático para filtrar las estrategias cuyo rendimiento esté por debajo de un límite determinado:
En la imagen anterior definimos que el beneficio neto de la simulación What if debe ser al menos 80% del beneficio neto del backtest normal.
Ver resultados
Cuando ejecute la simulación Y si... creará un nuevo resultado que puede mostrarse en el gráfico de renta variable, en la vista general o en la lista de operaciones.
Vea a continuación un ejemplo de la diferencia entre el backtest de renta variable y la simulación What If:
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¿puede seleccionar automáticamente los mejores días?
¿y excluir los peores días?
¿Qué quiere decir con eso? ¿O qué sentido tiene? Nunca se sabe de antemano cuál será el PnL diario, por lo que no tiene sentido filtrar los "días malos" en el backtest.
Gracias