Melhores práticas para estratégias multi-TF de retrocesso e negociação

Ter uma estratégia de negociação em múltiplos prazos pode às vezes ser complicado, há algumas melhores práticas a seguir, especialmente em Tradestation e MultiCharts:

Certifique-se de ter a configuração bem antes de iniciar a geração de longo prazo

Certifique-se de que você tenha a mesma configuração (dados, sessões!, comissões etc.) tanto na StrategyQuant como em sua plataforma de negociação. Esta é uma das questões mais comuns quando os backtests / negociação são diferentes.

Gerar apenas duas estratégias e comparar seus testes de retaguarda entre a SQ e sua plataforma de negociação. Se eles não corresponderem, procure as diferenças de configuração.

Comece a geração real somente após não haver diferença nos backtests com sua configuração dada (dados + sessões).

Verifique isso novamente quando mudar os símbolos ou sessões.

Usar sempre o menor período de tempo no gráfico principal e os maiores períodos de tempo em gráficos adicionais

É porque, caso contrário, o estudo é chamado várias vezes em cada barra (dependendo do subcartão TF mais baixo) e causa problemas.

Usar períodos menores, especialmente em períodos de tempo mais altos

Algumas plataformas de negociação exigem reservar barras suficientes antes de iniciar a negociação, e o número de barras reservadas deve ser igual ou superior ao maior período utilizado em qualquer um de seus indicadores.

Se você usar o indicador com o período 300 (por exemplo) em um gráfico diário significa que 300 barras (= 300 dias) têm que ser reservadas antes da estratégia começar a ser negociada - isto é, um ano inteiro!

Outro problema são os indicadores "cool off" - cada plataforma lida com as primeiras barras "reservadas" de forma diferente e geralmente há algum período de resfriamento até que os valores dos indicadores sejam exatamente iguais entre o SQ e a plataforma. Quanto mais longo for o período de resfriamento, mais longo será esse período. É vantajoso usar períodos tão pequenos quanto possível, e isto é especialmente importante para períodos maiores, como o diário.

Tenha cuidado com as sessões quando usar os horários diários na Tradestation

Os dados diários (por exemplo, ES.D) têm suas próprias horas de sessão, que podem não ser configuráveis. Certifique-se de que sua sessão de dados diários no SQ corresponda à da Tradestation.

O ideal é evitar alguns blocos de construção e indicadores para sub-cartas

1. Evitar o uso de blocos de Volume e Volume Médio em estratégias. É muito sensível aos dados/corretores, corretores diferentes podem ter volumes diferentes . Isto não está relacionado apenas com estratégias multi-TF
2. Tenha cuidado ao usar o indicador Fractals. Ela produz valores zero, o que não é bom para cálculos de preço em aberto e SL/PT. O indicador de fractais é melhor utilizado para condições de entrada, não para o cálculo de níveis de preços Stop/Limit.
3. Está subindo / Está caindo atualmente não está funcionando bem com blocos diários/semanais/mensais no EasyLanguage código fonte. Ele não aplica o deslocamento corretamente. Vamos nos concentrar nisto em um novo lançamento.