Backtesting fiable en JForex

JForex es la más reciente adición de motor de backtesting a StrategyQuant, y hay algunas advertencias cuando se utiliza:

Uso de la precisión en backtesting

JForex backtester funciona casi igual que MetaTrader backtester, pero con una diferencia muy importante - en JForex backtest SL/PT se llena en el precio de la garrapata que lo activómientras que en MetaTrader se llenan en el nivel de precio SL/PT establecido.

Esta diferencia es muy importante y afecta negativamente a la fiabilidad de los backtests de JForex con menor precisión.

Un ejemplo:

Tiene una operación larga con un SL (Stop Loss) fijado en 1,2000. La orden está activa y ahora llega un nuevo tick 1.1000. Está por debajo del SL por lo que activa el Stop Loss.

En el backtest de MetaTrader la orden se cerrará a 1,2000, que era el nivel de precio Stop Loss.

En JForex se llenará a 1,1000, que es el precio de tick.

Para ver la diferencia, fíjate en la siguiente imagen:

Es una prueba de la misma estrategia (EMACross con el ejemplo SL/PT) en ambos motores en diferentes precisiones.

Los resultados de con precisión de tick los resultados son muy similares - la única diferencia es hecha por los precios SL/PT donde para MT4 usted tiene SL (por ejemplo 50) pips, y para JForex es como 50.3 pips, dependiendo del tick actual.

Cuanto menor sea la precisión, mayor será la diferencia, ya que los ticks se simulan sólo por minuto o por hora.

Es obvio que las precisiones Selected timeframe e incluso M1 no son realmente utilizables en JForex.

La conclusión - ¡Usted tiene que utilizar la precisión de tick real para obtener resultados fiables para JForex backtester!

Generar estrategias para JForex

Utilizar la precisión del tick real al generar estrategias no es realmente un buen enfoque, porque ralentiza la generación de forma significativa.

Hay una opción diferente - utilizar el motor de MetaTrader4 con precisión Selected timeframe/M1 para generar el lote principal de estrategias y realizar todas las comprobaciones cruzadas, etc.

A continuación, vuelva a probar el conjunto final de estrategias que pasaron todas las comprobaciones de nuevo con JForex con precisión de tick, para asegurarse de que operan correctamente también en JForex.

Por lo tanto, el backtest lento de ticks reales sólo se realizará como último paso en las estrategias finales.

Problemas con los indicadores de JForex

Hay otra cuestión que podría afectar a la fiabilidad de las pruebas retrospectivas JForex. Una gran parte de los indicadores en JForex se implementan un poco diferente que en SQ / MetaTrader y esto podría causar algunas diferencias en el comercio.

La magnitud de la diferencia depende realmente del tipo de estrategia. La única manera de resolver esto sería volver a implementar todos los indicadores de SQ en variantes de JForex, pero esta es una gran tarea que no está prevista para un futuro próximo.

En una nota positiva, hay usuarios que operan con éxito estrategias JForex generadas por SQ en cuentas reales, por lo que el motor es utilizable, sólo tienes que ser consciente de sus limitaciones y cómo anularlas.