Meilleures pratiques pour le backtesting et le trading de stratégies multi-TF

Il est parfois difficile d'avoir une stratégie qui se négocie sur plusieurs périodes. Il y a quelques bonnes pratiques à suivre, en particulier sur Tradestation et MultiCharts :

Assurez-vous que la configuration est correcte avant d'entamer la production de longue durée.

Assurez-vous que vous avez la même configuration (données, sessions, commissions, etc.). dans StrategyQuant et dans votre plateforme de trading. C'est l'un des problèmes les plus fréquents lorsque les backtests et les transactions diffèrent.

Générez une ou deux stratégies et comparez leurs backtests entre SQ et votre plateforme de trading. S'ils ne correspondent pas, recherchez les différences de configuration.

Ne commencez la génération réelle que lorsqu'il n'y a pas de différence dans les backtests avec les paramètres que vous avez définis (données + sessions).

Vérifiez à nouveau ce point lorsque vous changez de symbole ou de session.

Utilisez toujours l'échelle de temps la plus basse sur le graphique principal et les échelles de temps supérieures sur les graphiques supplémentaires.

C'est parce que sinon l'étude est appelée plusieurs fois sur chaque barre (en fonction du sous-graphe TF le plus bas) et cela pose des problèmes.

Utiliser des périodes plus courtes, en particulier pour les échéances plus élevées

Certaines plateformes de trading exigent de réserver suffisamment de barres avant de commencer à négocier, et le nombre de barres réservées doit être égal ou supérieur à la plus grande période utilisée dans l'un de vos indicateurs.

Si vous utilisez un indicateur avec une période de 300 (par exemple) sur un graphique quotidien, cela signifie que 300 barres (= 300 jours) doivent être réservées avant que la stratégie ne commence à opérer - c'est-à-dire une année entière !

Un autre problème est le "refroidissement" des indicateurs - chaque plateforme traite les premières barres "réservées" différemment et il y a généralement une période de refroidissement jusqu'à ce que les valeurs de l'indicateur correspondent exactement entre SQ et la plateforme. Plus la période utilisée est longue, plus cette période est longue. Il est avantageux d'utiliser des périodes aussi courtes que possible, ce qui est particulièrement important pour les périodes plus longues, telles que le journalier.

Attention aux sessions lors de l'utilisation de l'échelle de temps quotidienne dans Tradestation

Les données quotidiennes (par exemple ES.D) ont leurs propres heures de session qui peuvent ne pas être configurables. Assurez-vous que votre session pour les données quotidiennes dans SQ correspond à celle de Tradestation.

L'idéal est d'éviter certains éléments de base et indicateurs pour les sous-graphiques

1. Éviter d'utiliser les blocs Volume et AverageVolume dans les stratégies. C'est trop sensible aux données et aux courtiers, des courtiers différents peuvent avoir des volumes différents. Ce problème n'est pas uniquement lié aux stratégies multi-TF.
2. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'indicateur Fractales. Il produit des valeurs nulles, ce qui n'est pas bon pour les calculs de prix d'ouverture et de SL/PT. L'indicateur Fractals est mieux utilisé pour les conditions d'entrée, pas pour calculer les niveaux de prix Stop/Limit.
3. Est à la hausse / Est à la baisse ne fonctionne pas correctement avec les blocs quotidiens/hebdomadaires/mensuels dans EasyLanguage. code source. Il n'applique pas le décalage correctement. Nous nous pencherons sur ce point dans une prochaine version.