Métodos de repetición de Monte Carlo

Se trata de otro tipo de simulaciones Monte Carlo, en este caso simula cambios aleatorios en las propiedades que exigir que se vuelva a probar la estrategia - como cambios en el diferencial, el deslizamiento, los parámetros de la estrategia o los datos históricos.

Dado que cada simulación requiere un backtest completo, esta comprobación cruzada podría llevar mucho tiempo.
Si la prueba retrospectiva de los datos principales tardó, digamos, 0,5 segundos, y desea ejecutar 100 simulaciones en esta comprobación cruzada, puede esperar que tardará 100 x 0,5 = 50 segundos en cada estrategia en la que se aplique.

Algunos de los métodos disponibles son:

Barra de salida aleatoria - esto probará el comportamiento de la estrategia cuando la prueba comience en una barra de inicio diferente. Es obvio que una buena estrategia no puede ser sensible a qué barra se inicia la prueba.

Parámetros de estrategia aleatorios - Toda estrategia utiliza parámetros, como el periodo de un indicador o la constante que se utiliza en la comparación. Esta prueba comprueba la sensibilidad de la estrategia a un pequeño cambio del valor del parámetro. Probabilidad de cambio es la probabilidad de que cualquier parámetro cambie su valor. Max cambio de parámetro es el porcentaje máximo al que el parámetro cambia su valor. Por ejemplo, si establece Cambio máximo de parámetro en 10%, entonces un parámetro con valor 60 puede cambiarse aleatoriamente a un rango de 54 - 66 (+- 10% de su valor original de 60).

Datos históricos aleatorios - Un caso muy común de ajuste de curvas es cuando la estrategia depende demasiado de los datos históricos. Esta opción comprueba el comportamiento de la estrategia ante un cambio en los datos históricos.

La Probabilidad de cambio establece para cada barra la probabilidad de que cambie el precio de apertura, máximo, mínimo o cierre. El cambio de precio máximo es un valor porcentual del cambio en relación al ATR (Average True Range).

Así que si por ejemplo el precio de cierre es elegido al azar para ser cambiado, el valor ATR es de 10 pips, y el cambio de precio máximo es 20%, entonces el precio puede cambiar en +- 2 pips

Tenga en cuenta que sólo puede establecer estos niveles de confianza: 50,60,70,80,90,92,95,97,98,99,100, otros niveles no producen ningún resultado.