Bewährte Verfahren für Backtesting und Handel mit Multi-TF-Strategien

Eine Strategie für den Handel auf mehreren Zeitrahmen zu haben, kann manchmal schwierig sein. Es gibt einige bewährte Praktiken zu befolgen, vor allem auf Tradestation und MultiCharts:

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben, bevor Sie mit der Langzeitgenerierung beginnen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die gleiche Konfiguration haben (Daten, Sitzungen!, Provisionen usw.) sowohl in StrategyQuant als auch in Ihrer Handelsplattform. Dies ist eines der häufigsten Probleme, wenn sich die Backtests / der Handel unterscheiden.

Erstellen Sie nur ein bis zwei Strategien und vergleichen Sie die Backtests zwischen SQ und Ihrer Handelsplattform. Wenn sie nicht übereinstimmen, suchen Sie nach den Unterschieden in der Konfiguration.

Starten Sie die echte Generierung erst dann, wenn es bei den Backtests mit den von Ihnen vorgegebenen Einstellungen (Daten + Sitzungen) keine Unterschiede mehr gibt.

Überprüfen Sie dies erneut, wenn Sie Symbole oder Sitzungen ändern.

Verwenden Sie immer den niedrigsten Zeitrahmen im Hauptdiagramm und höhere Zeitrahmen in zusätzlichen Diagrammen.

Das liegt daran, dass die Studie sonst bei jedem Balken mehrfach aufgerufen wird (je nach dem niedrigsten TF-Subchart), was zu Problemen führt.

Verwenden Sie kleinere Zeiträume, insbesondere auf höheren Zeitskalen

Einige Handelsplattformen verlangen, dass eine ausreichende Anzahl von Balken reserviert wird, bevor sie mit dem Handel beginnen. Die Anzahl der reservierten Balken sollte mindestens der größten Periode entsprechen, die in einem Ihrer Indikatoren verwendet wird.

Wenn Sie den Indikator mit der Periode 300 (zum Beispiel) auf einem Tageschart verwenden, bedeutet dies, dass 300 Balken (= 300 Tage) reserviert werden müssen, bevor die Strategie mit dem Handel beginnt - das ist ein ganzes Jahr!

Ein weiteres Problem ist die "Abkühlung" der Indikatoren - jede Plattform behandelt die ersten "reservierten" Balken anders und es gibt normalerweise eine gewisse Abkühlungszeit, bis die Indikatorwerte zwischen SQ und der Plattform genau übereinstimmen. Je länger der Zeitraum ist, den Sie verwenden, desto länger ist dieser Zeitraum. Es ist vorteilhaft, so kleine Zeiträume wie möglich zu verwenden, und dies ist besonders wichtig für größere Zeitrahmen, wie z. B. täglich.

Achten Sie bei der Verwendung von Daily-Zeitrahmen in Tradestation auf Sitzungen

Tägliche Daten (z. B. ES.D) haben ihre eigenen Sitzungszeiten, die möglicherweise nicht konfigurierbar sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sitzung für tägliche Daten in SQ mit der von Tradestation übereinstimmt.

Idealerweise vermeiden Sie einige Bausteine und Indikatoren für Unterdiagramme

1. Vermeiden Sie die Verwendung der Blöcke Volume und AverageVolume in Strategien. Es ist zu daten- und maklerabhängig, da verschiedene Makler unterschiedliche Volumina haben können. Dies gilt nicht nur für Multi-TF-Strategien
2. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Indikators Fractals. Er gibt Nullwerte aus, was für die Berechnung von Eröffnungskursen und SL/PT nicht gut ist. Der Fraktal-Indikator eignet sich am besten für Einstiegsbedingungen und nicht für die Berechnung von Stop/Limit-Kursniveaus.
3. Ist steigend / Ist fallend funktioniert derzeit nicht gut mit Täglich/Wöchentlich/Monatlich-Blöcken in EasyLanguage Quellcode. Er wendet die Verschiebung nicht korrekt an. Wir werden uns in der nächsten Version darauf konzentrieren.