Méthodes de retest de Monte Carlo

Il s'agit d'un autre type de simulations de Monte Carlo, dans ce cas il s'agit de simuler des changements aléatoires dans les propriétés qui exiger que la stratégie soit testée à nouveau - tels que des changements dans le spread, le slippage, les paramètres de la stratégie ou les données historiques.

Comme chaque simulation nécessite un backtest complet, cette vérification croisée peut prendre beaucoup de temps.
Si le backtest sur les données principales a duré, disons, 0,5 seconde et que vous souhaitez effectuer 100 simulations dans le cadre de cette vérification croisée, vous pouvez vous attendre à ce que cela prenne 100 x 0,5 = 50 secondes pour chaque stratégie où elle est appliquée.

Voici quelques-unes des méthodes disponibles :

Randomiser la barre de départ - ceci testera le comportement de la stratégie lorsque le test commence sur une barre de départ différente. Il est évident qu'une bonne stratégie ne peut pas être sensible à la barre de départ du test.

Randomiser les paramètres de la stratégie - Chaque stratégie utilise des paramètres, tels que la période d'un indicateur ou une constante utilisée dans la comparaison. Ce test vérifie la sensibilité de la stratégie à une légère modification de la valeur du paramètre. La probabilité de changement est la probabilité qu'un paramètre change de valeur. La variation maximale du paramètre est le pourcentage maximal auquel le paramètre change de valeur. Par exemple, si vous fixez la modification maximale du paramètre à 10%, un paramètre d'une valeur de 60 peut être modifié de manière aléatoire dans une fourchette de 54 à 66 (+- 10% de sa valeur initiale de 60).

Randomiser les données historiques - Un cas très courant d'ajustement de courbe est lorsque la stratégie est trop dépendante des données historiques. Cette option permet de vérifier le comportement de la stratégie face à une modification des données historiques.

La probabilité de changement définit pour chaque barre la probabilité que le cours d'ouverture, le cours le plus haut, le cours le plus bas ou le cours de clôture soit modifié. Le changement de prix maximum est une valeur en pourcentage du changement par rapport à l'ATR (Average True Range).

Ainsi, si par exemple le prix de clôture est choisi au hasard pour être modifié, que la valeur ATR est de 10 pips et que le changement de prix maximum est de 20%, alors le prix peut changer de +- 2 pips.

Veuillez noter que vous ne pouvez définir que les niveaux de confiance suivants : 50, 60, 70, 80, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 100. Les autres niveaux ne produisent aucun résultat.