Métodos de reteste Monte Carlo

Este é outro tipo de simulação de Monte Carlo, neste caso simula mudanças aleatórias nas propriedades que exigem que a estratégia seja testada novamente - tais como mudanças no spread, deslizamento, parâmetros estratégicos ou dados históricos.

Como toda simulação requer um backtest completo, esta verificação cruzada pode levar muito tempo.
O backtest nos dados principais levou, digamos, 0,5 segundos, e você quer executar 100 simulações nesta verificação cruzada, você pode esperar que leve 100 x 0,5 = 50 segundos para cada estratégia onde é aplicada.

Alguns dos métodos disponíveis são:

Randomize a barra inicial - isto testará o comportamento da estratégia quando os testes começarem em uma barra inicial diferente. É óbvio que uma boa estratégia não pode ser sensível à barra em que se inicia o teste.

Randomizar os parâmetros estratégicos - toda estratégia utiliza parâmetros, tais como o período de um indicador ou constante que é usado em comparação. Este teste verifica a sensibilidade da estratégia a uma pequena alteração do valor do parâmetro. A probabilidade de mudança é uma probabilidade de que qualquer parâmetro mude seu valor. A mudança máxima do parâmetro é a porcentagem máxima para a qual o parâmetro muda seu valor. Por exemplo, se você definir a mudança máxima do parâmetro para 10%, então um parâmetro com valor 60 pode ser mudado aleatoriamente para uma faixa 54 - 66 (+- 10% de seu valor original de 60).

Randomizar dados históricos - Um caso muito comum de ajuste de curvas é quando a estratégia depende demais dos dados do histórico. Esta opção verifica o comportamento da estratégia a uma mudança nos dados do histórico.

A Probabilidade de mudança estabelece para cada barra o quão provável é que o preço aberto, alto, baixo ou fechado será alterado. A variação máxima do preço é um valor percentual da variação em relação à ATR (Average True Range).

Portanto, se, por exemplo, o preço fechado for escolhido aleatoriamente para ser alterado, o valor ATR é 10 pips, e a alteração do preço máximo é 20%, então o preço pode ser alterado em +- 2 pips

Por favor, observe que você pode definir somente estes níveis de confiança: 50,60,70,80,90,92,95,97,98,99,100, outros níveis não produzem nenhum resultado.