Monte-Carlo-Wiederholungstest-Methoden

Dies ist eine weitere Art von Monte-Carlo-Simulationen, in diesem Fall werden zufällige Änderungen von Eigenschaften simuliert, die verlangen, dass die Strategie erneut getestet wird - wie z. B. Änderungen des Spreads, der Slippage, der Strategieparameter oder der historischen Daten.

Da für jede Simulation ein vollständiger Backtest erforderlich ist, kann diese Gegenprüfung viel Zeit in Anspruch nehmen.
Wenn der Backtest mit den Hauptdaten, sagen wir, 0,5 Sekunden gedauert hat und Sie 100 Simulationen in diesem Cross-Check durchführen wollen, können Sie davon ausgehen, dass es 100 x 0,5 = 50 Sekunden für jede Strategie dauern würde, bei der er angewendet wird.

Einige der verfügbaren Methoden sind:

Startleiste zufällig wählen - wird das Verhalten der Strategie getestet, wenn der Test bei einem anderen Startbalken beginnt. Es liegt auf der Hand, dass eine gute Strategie nicht davon abhängen kann, auf welchem Balken Sie den Test beginnen.

Randomisierung der Strategieparameter - Jede Strategie verwendet Parameter, wie z.B. die Periode eines Indikators oder eine Konstante, die zum Vergleich herangezogen wird. Mit diesem Test wird geprüft, wie empfindlich die Strategie auf eine kleine Änderung des Parameterwerts reagiert. Die Änderungswahrscheinlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Parameter seinen Wert ändert. Maximale Parameteränderung ist der maximale Prozentsatz, um den der Parameter seinen Wert ändert. Wenn Sie z.B. Max. Parameteränderung auf 10% setzen, kann ein Parameter mit dem Wert 60 zufällig in einen Bereich von 54 - 66 (+- 10% seines ursprünglichen Wertes von 60) geändert werden.

Randomisierung von Verlaufsdaten - Ein sehr häufiger Fall von Kurvenanpassung ist, wenn die Strategie zu sehr von den Verlaufsdaten abhängig ist. Diese Option prüft das Verhalten der Strategie bei einer Änderung der Verlaufsdaten.

Die Änderungswahrscheinlichkeit gibt für jeden Balken an, wie wahrscheinlich es ist, dass sich der Eröffnungs-, Hoch-, Tief- oder Schlusskurs ändert. Die maximale Preisänderung ist ein prozentualer Wert der Änderung im Verhältnis zur ATR (Average True Range).

Wenn also zum Beispiel der Schlusskurs zufällig ausgewählt wird, um geändert zu werden, der ATR-Wert 10 Pips beträgt und die maximale Kursänderung 20% ist, dann kann sich der Kurs um +- 2 Pips ändern

Bitte beachten Sie, dass Sie nur diese Konfidenzniveaus einstellen können: 50,60,70,80,90,92,95,97,98,99,100, andere Niveaus bringen keine Ergebnisse.