Backtesting fiable dans JForex

JForex est le moteur de backtesting le plus récent ajouté à StrategyQuant, et il y a quelques mises en garde lors de son utilisation :

Utilisation de la précision du backtesting

Le backtester JForex fonctionne presque de la même manière que le backtester MetaTrader, mais avec une différence très importante - Dans le backtest de JForex, le SL/PT est rempli au prix du tick qui l'a déclenché.tandis que dans MetaTrader, ils sont remplis au niveau de prix SL/PT défini.

Il s'agit d'une différence très importante qui affecte négativement la fiabilité des backtests de JForex avec une précision plus faible.

Un exemple :

Vous avez une position longue avec un SL (Stop Loss) fixé à 1,2000. L'ordre est en cours et un nouveau tick 1.1000 arrive. Il est inférieur au SL et déclenche donc le Stop Loss.

Dans le backtest de MetaTrader, l'ordre sera fermé à 1,2000, qui était le niveau de prix du Stop Loss.

Dans JForex, il sera rempli à 1,1000, qui est le prix du tic-tac.

Pour illustrer la différence, regardez l'image ci-dessous :

Il s'agit d'un test de la même stratégie (EMACross avec l'exemple SL/PT) sur les deux moteurs avec des précisions différentes.

Les résultats de la précision du tick sont très similaires - la seule différence est faite par les prix SL/PT où pour MT4 vous avez SL (par exemple 50) pips, et pour JForex c'est comme 50.3 pips, en fonction du tick actuel.

Plus la précision est faible, plus la différence est importante, car les tics ne sont alors simulés que par minute ou par heure entière.

Il est évident que les précisions Selected timeframe et même M1 ne sont pas vraiment utilisables dans JForex.

La conclusion - Vous devez utiliser la précision du tic-tac réel pour obtenir des résultats fiables avec le backtester de JForex !

Générer des stratégies pour JForex

L'utilisation de la précision du tic-tac réel lors de la génération de stratégies n'est pas vraiment une bonne approche, car elle ralentit considérablement la génération.

Il existe une autre option : utiliser le moteur MetaTrader4 avec la précision Selected timeframe/M1 pour générer le lot principal de stratégies et effectuer tous les contrôles croisés, etc.

Puis tester à nouveau l'ensemble final des stratégies qui ont passé toutes les vérifications avec JForex, avec une précision au tic-tac, pour s'assurer qu'elles traitent correctement sur JForex également.

Le backtest lent en temps réel n'interviendra donc qu'en dernière étape dans les stratégies finales.

Questions relatives aux indicateurs JForex

Il y a un autre problème qui pourrait affecter la fiabilité des backtests de JForex. Une grande partie des indicateurs de JForex sont implémentés un peu différemment de ceux de SQ / MetaTrader et cela pourrait causer des différences dans le trading.

L'importance de la différence dépend vraiment du type de stratégie. La seule façon de résoudre ce problème serait de réimplémenter tous les indicateurs de SQ dans les variantes de JForex, mais il s'agit d'une tâche importante qui n'est pas prévue dans un avenir proche.

Sur une note positive, il y a des utilisateurs qui négocient avec succès des stratégies JForex générées par SQ sur des comptes réels, donc le moteur est utilisable, vous devez seulement être conscient de ses limites et de la façon de les contourner.