Testes confiáveis na JForex

O JForex é o mais recente mecanismo de backtesting adicionado ao StrategyQuant, e há algumas ressalvas ao usá-lo:

Uso de precisão no backtesting

O backtester JForex funciona quase da mesma forma que o backtester MetaTrader, mas com uma diferença muito importante - No backtest da JForex, o SL/PT é preenchido ao preço do tick que o acionouEnquanto no MetaTrader eles são preenchidos no nível de preço SL/PT definido.

Essa diferença é muito importante e afeta negativamente a confiabilidade dos backtests da JForex com menor precisão.

Um exemplo:

Você tem uma negociação longa com SL (Stop Loss) definido em 1,2000. A ordem está ativa e agora chega um novo tick de 1,1000. Ele está abaixo do SL, portanto, aciona o Stop Loss.

No backtest do MetaTrader, a ordem será fechada em 1,2000, que era o nível de preço do Stop Loss.

Na JForex, ele será preenchido a 1,1000, que é o preço do tick.

Para demonstrar a diferença que isso faz, observe a figura abaixo:

É um teste da mesma estratégia (EMACross com exemplo de SL/PT) em ambos os mecanismos em diferentes precisões.

Os resultados da precisão do tick são muito semelhantes - a única diferença é feita pelos preços SL/PT, em que no MT4 você tem SL (por exemplo, 50) pips, e no JForex é como 50,3 pips, dependendo do tick real.

Quanto menor a precisão utilizada, maior será a diferença, pois os ticks são simulados apenas por minuto ou por hora inteira.

É óbvio que o período de tempo selecionado e até mesmo as precisões M1 não são realmente utilizáveis na JForex.

Conclusão - É preciso usar a precisão real dos ticks para obter resultados confiáveis no backtester da JForex!

Geração de estratégias para a JForex

Usar a precisão do tick real ao gerar estratégias não é realmente uma boa abordagem, pois torna a geração significativamente mais lenta.

Há uma opção diferente: usar o mecanismo do MetaTrader4 com precisão Selected timeframe/M1 para gerar o lote principal de estratégias e realizar todas as verificações cruzadas etc.

Em seguida, teste novamente o conjunto final de estratégias que passou em todas as verificações com a JForex, com precisão de ticks, para garantir que elas sejam negociadas corretamente também na JForex.

Portanto, o backtest lento de ticks reais ocorrerá apenas como a última etapa das estratégias finais.

Problemas com indicadores JForex

Há outro problema que pode afetar a confiabilidade dos backtests da JForex. Uma grande parte dos indicadores na JForex é implementada de forma um pouco diferente da SQ/MetaTrader e isso pode causar algumas diferenças na negociação.

O tamanho da diferença realmente depende do tipo de estratégia. A única maneira de resolver isso seria reimplementar todos os indicadores do SQ nas variantes da JForex, mas essa é uma tarefa grande que não está planejada para um futuro próximo.

Em uma observação positiva, há usuários que negociam com sucesso estratégias JForex geradas pelo SQ em contas reais, portanto, o mecanismo é utilizável, você só precisa estar ciente de suas limitações e de como substituí-las.