Zuverlässiges Backtesting in JForex

JForex ist die jüngste Backtesting-Engine, die StrategyQuant hinzugefügt wurde, und es gibt einige Vorbehalte, wenn man sie benutzt:

Backtesting der Präzisionsnutzung

Der JForex Backtester funktioniert fast genauso wie der MetaTrader Backtester, jedoch mit einem sehr wichtigen Unterschied - im JForex-Backtest wird SL/PT zum Preis des Ticks gefüllt, der es ausgelöst hatwährend sie im MetaTrader zum festgelegten SL/PT-Kursniveau gefüllt werden.

Dies ist ein sehr wichtiger Unterschied, der sich negativ auf die Zuverlässigkeit der JForex-Backtests auswirkt, da sie weniger genau sind.

Ein Beispiel:

Sie haben einen Long-Handel mit SL (Stop Loss) bei 1,2000. Die Order ist live und jetzt kommt ein neuer Tick bei 1,1000 an. Es ist unter SL, so dass es Stop Loss auslöst.

Im MetaTrader-Backtest wird die Order bei 1,2000 geschlossen, was dem Stop-Loss-Kursniveau entspricht.

In JForex wird er zu 1,1000, dem Tickpreis, gefüllt.

Um den Unterschied zu verdeutlichen, sehen Sie sich das folgende Bild an:

Es handelt sich um einen Test der gleichen Strategie (EMACross mit SL/PT-Beispiel) auf beiden Motoren mit unterschiedlicher Genauigkeit.

Die Ergebnisse mit Tick-Präzision sind sehr ähnlich - der einzige Unterschied besteht in den SL/PT-Preisen, wo Sie bei MT4 SL (z.B. 50) Pips haben, und bei JForex sind es 50,3 Pips, abhängig vom aktuellen Tick.

Je geringer die Genauigkeit, desto größer ist der Unterschied, da die Ticks dann nur pro Minute oder pro Stunde simuliert werden.

Es ist offensichtlich, dass ausgewählte Zeitrahmen und sogar M1-Präzisionen in JForex nicht wirklich brauchbar sind.

Die Schlussfolgerung - Sie müssen echte Tick-Präzision verwenden, um zuverlässige Ergebnisse für JForex Backtester zu erhalten!

Generierung von Strategien für JForex

Die Verwendung der echten Tick-Präzision bei der Generierung von Strategien ist nicht wirklich ein guter Ansatz, da sie die Generierung erheblich verlangsamt.

Es gibt noch eine andere Möglichkeit - die Verwendung der MetaTrader4-Engine mit ausgewähltem Zeitrahmen/M1-Präzision, um den Hauptstapel von Strategien zu generieren und alle Gegenkontrollen usw. durchzuführen.

Testen Sie dann die endgültigen Strategien, die alle Prüfungen bestanden haben, noch einmal mit JForex mit Tick-Präzision, um sicherzustellen, dass sie auch auf JForex korrekt handeln.

Der langsame reale Tick-Backtest wird also erst als letzter Schritt bei den endgültigen Strategien durchgeführt.

Probleme mit JForex-Indikatoren

Es gibt ein weiteres Problem, das die Zuverlässigkeit von JForex-Backtests beeinträchtigen könnte. Ein großer Teil der Indikatoren in JForex sind etwas anders implementiert als in SQ / MetaTrader und dies könnte einige Unterschiede im Handel verursachen.

Wie groß der Unterschied ist, hängt wirklich von der Art der Strategie ab. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, wäre die Neuimplementierung aller Indikatoren von SQ in JForex-Varianten, aber das ist eine große Aufgabe, die für die nahe Zukunft nicht geplant ist.

Positiv zu vermerken ist, dass es Nutzer gibt, die erfolgreich mit JForex-Strategien handeln, die von SQ auf echten Live-Konten generiert wurden, so dass die Engine brauchbar ist, man muss sich nur ihrer Grenzen bewusst sein und wissen, wie man sie umgehen kann.