クロスチェック – 自動化された戦略の堅牢性テスト

機械学習プロセスを用いて生成された戦略の最大の危険は、その戦略が構築された過去のデータに過剰適合すること（または曲線適合）である。 .

新しい戦略を策定する過程やその後の段階において、その戦略が強固であることの確認を行うべきです。これにより、将来にもその戦略が有効となる確率が高まります。.

強靭性とは何ですか？

それは単に、変化する状況に対処できる戦略の性質に由来するものです：

• まず、戦略は未知のデータに基づいて機能すべきである（市場の特性が変化していない場合）:定期的なパラメータの再最適化がある場合でもない場合でも。
• 一部の取引が間に合わなかったとしても、崩壊するようなことはありません。.
• 堅牢なストラテジーは入力パラメーターに対して過度に敏感であるべきではありません。指標期間や一定値の変更、あるいは過去のデータがわずかに変更された場合でも、入力パラメーターの値をわずかに変更しても機能するはずです。つまり、スプレッドやスリッページが大きくなるなどです。.

堅牢性の最も基本的なテストは、未知のデータ（Out of Sample）での戦略のテストです。.

遺伝的進化を実行する場合、この戦略はデータの中のIn Sample部分でのみ進化します。Out of Sample部分については戦略には「不明」であるため、この部分で戦略が未知の部分でも実行できるかどうかを判断することができます。.

各チャートの青い部分が「アウト・オブ・サンプリング（未知）」データです。左側の戦略はこの部分でも良好なパフォーマンスを示していますが、右側の戦略は未知のデータでは失敗しています。これはほぼ曲線補正されたものだと言えるでしょう。.

SQ Xにおける堅牢性の自動クロスチェック

クロスチェックは、すべての戦略が生成されて最初のフィルターを通過した後に追加できるオプションのメソッドです。.

この記事で、簡単に確認する方法をチェックしてください。 ビルダーとリテスターに組み込まれているクロスチェックを使用します

クロスチェックは、戦略の強さを複数の観点から検証できます。追加の市場で取引を行うか、モンテカルロ手法を使用して100種類以上の株式曲線をシミュレートするか、あるいはウォークフォーワード最適化またはマトリックスを使用することも可能です。.

重要なのは、クロスチェックテストに合格しない場合、この戦略を無効にするためのフィルターを使用できることです。これにより、より高度な（そして時間のかかる）手法によって戦略が厳密に検証される「ファンネル」を作成でき、失敗した戦略は自動的に削除されます。.

ビルド中のクロスチェックを使用したフィルタリングフネルの例

あなたには、クロスチェックの数をどの程度使用するか、そしてそのフィルターをどのように設定するかが決まります。.

クロスチェックは、どれほど時間がかかるかに応じて、基本、標準、広範の3つのグループに分けられます。.

それらは単純なものからより複雑なものまで適用されます。つまり、戦略がクロスチェック1を通過しない場合、それは無視され、クロスチェック2ではテストされません。.

Retester でもクロスチェックは使用できます（フィルタリングなし）。そのため、ビルドモードではすべてのクロスチェックを使用する必要はありません。.

クロスチェックの可能な利用方法

可能なクロスチェックの応用例としては、以下のものを使用できるだろう：

• クロスチェック より高い精度で再テストする
• クロスチェック モンテカルロ取引の不正操作
• クロスチェック 追加市場での再テスト
• オプションでクロスチェック モンテカルロ再テスト法

StrategyQuant その後、生成されたすべての戦略に対して以下の手順を実行します。

1. 戦略はランダムに生成され、最も高速な「選択された時間枠」精度でテストされています。これは設定によって異なりますが、デフォルト値です。
2.  戦略は、グローバルなフィルターに適合しない場合（例えば、トレード数が足りない場合やNet Profit < $1000の場合）、自動的にフィルタリングされ、廃棄されます。
3. クロスチェック より高い精度で再テストする この戦略を、より微細な時間単位での精度、あるいはリアルティック精度で再テストします。これにより、基本精度を用いて戦略が確実にバックテストされたことを確認します。なお、ポイント2を満たした戦略のみがこの段階に到達します。戦略がこの最初のクロスチェックに合格しない場合は、その戦略は取り消されます。.
4. クロスチェック モンテカルロ取引の不正操作 既存の取引を操作することで、さまざまな株式曲線に関するシミュレーションを実行します。これにより、本来の株式曲線が偶然の結果ではなく、確実に行われたことを保証します。このモンテカルロテストに合格しない戦略は除外されます。
5. クロスチェック 追加市場での再テスト この戦略は追加の市場や時間枠でテストします。他の市場で利益が出なければ、その戦略は除外されます。.
6. オプションのクロスチェック モンテカルロ再テスト法 各シミュレーションは、戦略インジケーターの小さなバリエーションを用いて戦略を再度検証するもので、スプレッドやスリッページなどの取引オプション、あるいは過去のデータを用いて行われます。なお、このようなすべてのシミュレーションは独立したバックテストとなりますので、ステップ1で戦略のバックテストに0.2秒かかった場合、100 x 0.2秒 = 20秒でこのクロスチェックを完了できます。100回のモンテカルロシミュレーションを使用した場合、この戦略のバックテストにこれが必要となります。.
   戦略がこのクロスチェックもパスすれば、そのデータはデータベースに保存され、十分に堅牢であるという確信を得ることができます。.

クロスチェックの詳細な説明は、このセクションで確認できます。 クロスチェック – ロバスト性テスト セクション。.