ポートフォリオ・コンポーザー

「Portfolio Composer」は、Build 141で導入されたStrategyQuant Xの新しい主要機能およびモジュールです。.
その主な目的は、最良の結果を得るためのポートフォリオの最適な構成を見つけることを目的に、さまざまな戦略のポートフォリオをシミュレートできるようにすることです。.

言い換えれば、これは実際のトレーダーが抱える次のような問題の解決策となります。

たとえば、$10,000（あるいは$30,000、$100k）のブローカー口座を持っており、さまざまな戦略を自由に活用できるとしましょう。.
最高の成績を上げるためには、どのような戦略を、どの程度の比率（ウェイト）でトレードすべきでしょうか？

ポートフォリオ・コンポーザーとポートフォリオ・マスターの違いは何ですか？

機能面では似ていますが、同じではありません。.

Older Portfolio Master もポートフォリオをシミュレートできるモジュールであり、ブルートフォース（総当たり）または遺伝的アルゴリズムを使用して、ソース戦略を単純に組み合わせてポートフォリオを作成し、その結果をランキングすることで、ソース戦略から「最適な」ポートフォリオ構成を作成します。.

しかし、Portfolio Composerを際立たせているのは、シミュレーションするだけではないという点です ポートフォリオ構成 ポートフォリオに含めるべき戦略だけでなく、 ウェイト – 各戦略に割り当てる資金の額 最適なポートフォリオ結果のために.

戦略の指定されたウェイトに従って、ポジションサイズが再計算されます。.

例えば、元の資金管理と比較して、戦略Aのリスクトレードを2倍にし、戦略Bのリスクトレードを半分にするよう指示することができます。.

ポートフォリオ・コンポーザーは、ストックピッカーや株式戦略を念頭に置いて作成されましたが、他の資産にも使用できます。.

ポートフォリオ・コンポーザーの使い方

それは簡単です。SQXのポートフォリオ・コンポーザー（Portfolio Composer）モジュールに移動し、ポートフォリオに検討している戦略を左パネルのグリッドに読み込みます。.

次に、どの戦略をポートフォリオに組み合わせるか、またそれぞれのウェイトをどうするかを選択できます。.

ウェイトは、ストラテジーのポジションサイズを再計算する方法をコンポーザーに指示します。.

weight=100% の場合、その戦略は本来の資金管理に基づいて取引を行うことを意味します。.
weight=200% の場合、元の資金管理の2倍（2x）の規模で取引が行われます。.
weight=50% の場合、ポジション管理の半分で取引が行われます。.

実際の例：

1. 「戦略A」には、資金管理として「リスク10%（口座残高）」が設定されています。もし「weight=100%」を使用すると、口座残高の10%がリスクとして設定されます。.
   weight=200% を設定すると、1回の取引ごとに口座残高の 2×10%＝20% がリスクにさらされます。.
   weight=250% を設定した場合、1回の取引につき口座残高の 2.5×10%= 25% がリスクにさらされます。.

1. 「戦略A」の資金管理設定は、1注文あたりリスク$1000となっています。もしweight=100%を設定した場合、リスクは$1000となります。.
   weight=200% を使用すると、1回の取引ごとに口座残高の 2×$1000＝$2000 がリスクにさらされます。.
   weight=250% を設定した場合、1回の取引につき口座残高の 2.5 × $1000 = $2500 がリスクにさらされます。.

ポートフォリオ・コンポーザーのシミュレーションで行われるのは、ウェイトに応じてサイズを再計算することだけではありません。.

それはあなたのポートフォリオの構成も考慮に入れています。 口座残高とレバレッジ.
したがって、$10,000の口座残高とレバレッジ2のブローカー口座をお持ちの場合、実質的に$20,000で取引を行うことができます。.

最も重要なことに、ポートフォリオシミュレーションにおけるフリーマージン（余剰証拠金）も考慮されています。.
毎日、新しい取引が開始される際、フリーマージン（余証拠金）が許す限りの数の取引のみが開始されます。.

より大きなウェイトを設定する場合、つまり戦略がより大きな注文で取引することを意味する場合、 フリーマージン（有効証拠金）が不足しているため、注文を開くことができない日が来るかもしれません。 その日.
この場合、戦略はその指定された日には新規注文を開かず、ポートフォリオ内の次の戦略が検討されます。.

ポートフォリオシミュレーション結果

使用する戦略とその重みを選択したら、次にクリックしてください： ポートフォリオを再計算 ボタンをクリックすると、新しいポートフォリオがシミュレートされます。.

新しいポートフォリオの詳細が右側のパネルに表示されます。標準的な概要、取引リスト、および資産チャートを確認できます。.

また、日々の正確な動き（どの注文を出したか、取引サイズをどのように変更したか、証拠金不足のためにどの注文をスキップしたか）を示す、特別なPortfolioComposerのログもあります。.