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最終更新日:2020年4月22日、マーク・フリックによって

ポートフォリオの統合・分割

マージ/分割機能は、データバンクの上にあるアクションとして利用可能です:

ポートフォリオの統合・分割

 

マージ戦略

マージ戦略は、可能な方法のいずれかを使用して複数の個別戦略を1つにまとめることができます。使用するには、いくつかの戦略を選択し、このオプションを選択してください。.

このダイアログが開きます:

統合戦略、アンサンブルシステム

選択できます 名前 新しい統合された戦略のデフォルト設定は「ポートフォリオ」です。この新しいポートフォリオ戦略を実際の戦略とは異なる別のデータバンクに保存することもできます。 データバンクに保存する オプションです。.

可能な合併の種類は3種類あります:

 

シミュレートされたポートフォリオ

これは、選択した戦略の取引が1つに統合され、それらの統合された取引からポートフォリオ統計が計算されることを意味します。これにより、これらの戦略がどのように取引されるかをシミュレートしますが、各戦略は他の戦略とは独立して取引されるとみなされます。.

これは、個々の戦略コンポーネントの注文を組み合わせることによって作成された人工的なポートフォリオです。バックテストはできませんが、ポートフォリオの統計情報が表示されます。.

 

戦略を1つに統合(並行して取引)

実験機能。このタイプのマージにより、各個別戦略の取引ルールを持つ複合戦略が作成されます。.

MetaTrader 4/5で、この1つの統合戦略を適用して、複数の個別の「戦略」を並行して取引することができます。各個別戦略ごとにシンボルと時間枠を指定できるようになります。.

注:取引オプション(金曜日の終了、制限取引レンジ)はグローバルです。統合された戦略用に設定されており、含まれるすべての個別戦略に適用されます。したがって、異なる取引オプションを使用する戦略を統合したい場合は、このタイプの統合は機能しません。.

 

アンサンブル信号

実験機能。メイン戦略を1つ使用し、FUZZYロジックを使用して他のすべての選択された戦略の入力条件を組み合わせてエントリ条件を更新する特別なマージ方式です。.

つまり、この戦略はすべてのエントリーシグナルのうち1 % つが有効な場合にのみ取引を行うものです。理論的には、この手法は取引結果を向上させる可能性があり、実際にはその戦略次第で大きく異なります。.

 

 

分割戦略

分割機能はシンプルです。Mergeによって作成された既存のポートフォリオを、個別のコンポーネントに分割します。ただし、この機能はSQ Build 127以降で作成されたポートフォリオでのみ機能します。.

 

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17 コメント
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カシナート
カシナート
20. 8. 2020 9:33 a.m.

マージ機能が気に入っています。MT4ではうまく機能します。.
ただ、私が抱えている問題は、アカウント単位でロットを大きく設定した % ポートフォリオのMQ4を作成する際に発生します。.
これらの組み合わせたストラテジーのMT4バックテストを実行すると、すべての注文ロットのロットサイズが0.1と同じであることがわかります。.
これは期待される行動ですか?

tomas262
tomas262
返信する  カシナート
26. 8. 2020 10:50 p.m.

こんにちは。コードのエクスポート時に MM モデルを設定しましたか?必要であれば選択できます。

ケビン
ケビン
4. 12. 2020 9:42 a.m.

現在、戦略を統合しているところは2つだけですが、すべての出力データに「N/A」が表示されています。つまり、戦略が統合されていません。 「戦略が1つに統合されました」と「最初の戦略の初期資本」が表示されています。.

しかし、この2つの戦略を再度テストし、Real Tickのデータに基づいてパスの実行を確認しました。.

何か間違っているのでしょうか?

tomas262
tomas262
返信する  ケビン
27. 1. 2021 9:44 p.m.

どのバージョンを使用していますか?最新バージョンにアップデートしてください。 https://strategyquant.com/download

パブロ
9. 2. 2022 10:19 a.m.

SQチームの皆さん、私の質問は、異なるタイムフレームのストラテジーに参加できますか?その場合、MT4にどのタイムフレームを設定すればいいでしょうか?
本当にありがとうございます!?

Tomas Matejka
管理者
返信する  パブロ
14. 2. 2022 7:55 p.m.

同じ時間枠で取引する戦略を組み合わせるべきだ

レザ・デルガンドイ
2. 8. 2022 11:09 a.m.

こんにちは。一つの戦略で組み合わせて使う戦略の数は制限がありますか?
ありがとう

Tomas Matejka
管理者
返信する  レザ・デルガンドイ
2. 8. 2022 4:51 p.m.

こんにちは、,
戦略の数を限って組み合わせるのが合理的です。ポートフォリオの戦略の数が増えるにつれてパフォーマンスは急速に低下します。10個以下の戦略を組み合わせることをお勧めします……

レザ・デルガンドイ
返信する  Tomas Matejka
3. 8. 2022 8:59 a.m.

お手伝いありがとうございます
もし私が日常的に数少ないトレードの戦略を持っているなら、1つのポートフォリオに10個未満の戦略を提案します。

レザ・デルガンドイ
返信する  Tomas Matejka
22. 8. 2022 7:52 a.m.

お手伝いありがとうございます
もし私が日常的に数少ないトレードの戦略を持っているなら、1つのポートフォリオに10個未満の戦略を提案します。
そして、私は同じシンボル、同じ時間枠、同じオプションの10の戦略のポートフォリオを作成しました。MT4用に保存したところ、エラーなしで良好に生成されコンパイルされました。しかし、バックテスト用のポートフォリオでは、一つの戦略でも出力はありませんでした(一つずつバックテストしたところすべて成功し、私のバージョンは最新バージョンです)。

クリスチャン・シュランツ
返信する  レザ・デルガンドイ
22. 6. 2024 10:07 a.m.

私のポートフォリオについても同じような経験があります。ポートフォリオの統合は信頼できません。なぜなら、MT4で各戦略を個別に取引するため、取引結果は異なるのです。10個以下の単一の戦略で多くのポートフォリオをテストしましたが、常に同じ結果でした。つまり、ポートフォリオ全体ですべての取引が実行されるわけではありませんでした。.

最後に更新されたのは2年前のクリスチャン・シュランツです。
CJキム
CJキム
19. 9. 2022 1:32 a.m.

こんにちは。シミュレートされたポートフォリオです。initial_capとsumによって作成された両方のポートフォリオは、同じ合計利益とチャートを示しています。結果と説明がよくわかりません。どちらが違うのか詳しく説明してください。それ以外の場合はバグがあるはずです。,

黄鹂婷
2. 7. 2023 2:13 p.m.

複数の戦略を一つの(パラレル・トレード)戦略にまとめる設定がよくわかりません。毎回失敗します。何かチュートリアルはありますか?

Tomas Matejka
管理者
返信する  黄鹂婷
3. 7. 2023 8:00 p.m.

どうぞお越しください。 サポート.com までお問い合わせください。弊社がお客様のサポートいたします。

エリック・シュタインバウアー
2. 10. 2023 3:39 p.m.

こんにちは!WF Matrix Strategy 2を結合してWF Resultsを作成しようとしましたが、実行回数と % OOSの組み合わせを調整できません。私が求めているのは、2つの戦略がどのように連携して機能するかを評価することです。私はそれらを別々に実行するので、ポートフォリオ戦略のコードを生成する必要はありません。私は単にこれらのWF Matrix Strategyを合わせて追加すれば、集計結果を確認できます。例えば、戦略1.212.321 – 4回の実行で10% 回のOOSが最も適しています。戦略4.011.119 – 10回の実行で5% 回のOOSが最も適っています。… 続きを読む »

最後に編集されたのは3年前のエリック・シュタインバウアーです。
ルカス・ブレチャ
ルカス・ブレチャ
17. 2. 2024 11:49 a.m.

皆さん、こんにちは。ポートフォリオ機能とテストは素晴らしく動作しています。しかし、戦略のポートフォリオを保存しようとすると、他のデータベースにコピーして保存しようとしても1つの戦略しか保存されません。また、ポートフォリオの戦略を分割しようとすると、成功したと表示されるメッセージが表示されますが、何も起こりません。何か間違っているのでしょうか?

フェルナンド・フエンテス
20. 7. 2025 6:28 p.m.
こんにちは。同じ時間枠で異なる資産で運用される2つのストラテジーを統合する方法はありますか?それにより、各ストラテジーが対応する資産に限定されます。異なる資産で2つのストラテジーを統合すると、両方で同じ操作が行われるようになっています。.