What If シミュレーション

「What If」シミュレーションは、戦略の堅牢性を検証するための、強力でありながら迅速かつ簡単な新しいクロスチェック機能です（StrategyQuant Build 129に追加されました）。.

「What If（もしも）」シナリオでは、以下のようなシナリオをシミュレーションできます：

• 戦略が特定の曜日や時間帯だけにトレードする場合はどうなりますか？
• もし、最も収益性の高い取引のうち5%を省略したらどうなるでしょうか？
• 等.

「What If」クロスチェックのアイデアの由来は、私たちの QuantAnalyzer この機能を長年備えている製品.

これをStrategyQuantにクロスチェックとして追加することで、想定シナリオの下で著しくパフォーマンスが低下する戦略を即座に除外することができます。.

「What If」シミュレーションはどのように機能しますか？

それはシンプルです。選択された各「もしも（What If）」シミュレーションは、標準的なバックテストによって生成された注文のリストに適用されます。.

例えば、あなたが使用する場合 日単位でのみ取引する シミュレーションし、取引を行うのは 火曜日、水曜日、木曜日, 、この3日間にオープンされなかったトレードをすべてフィルタリングして除外します。.

「What If」シミュレーションは戦略のバックテストを再度実行するのではなく、メインのバックテストからの既存のトレードリストを使用していることを認識することが重要です。このおかげで、このクロスチェックは非常に高速です。.

設定

What Ifはモンテカルロ法に似ています。戦略の結果に適用される1つ以上のシナリオを選択します。

「What If」シミュレーションのパフォーマンスに基づくフィルタリング

オプションで、指定された制限を下回るパフォーマンスの戦略を自動フィルタリングで除外することもできます。

上の図では、What ifシミュレーションの純利益は、通常のバックテストの純利益の少なくとも80%以上でなければならないと定義しました。.

結果を表示中

What If シュミレーションを実行すると、資産曲線チャート、概要、またはトレード一覧に表示できる新しい結果が作成されます。.

バックテストの資産価値と「What If」シミュレーションの違いの例は以下の通りです：