Strategie-Stil

Mit StrategyQuant X können Sie zwischen 3 verschiedenen Strategie-"Stilen" wählen. Mit Stil meinen wir, wie die Strategie aufgebaut ist.

Jede Handelsstrategie besteht aus einer Reihe von IF - DANN Regeln, Verwaltung IF etwas passiert DANN eine Aktion durchführen. Es gibt jedoch einige Unterschiede darin, wie genau diese Regeln aufgebaut sind.

SQ3 (alter) Stil

In früheren Versionen von SQ sahen die generierten Strategien wie folgt aus:

LONG ENTRY RULE: IF Long Entry Conditions THEN Open Long order

SHORT ENTRY RULE: IF Short Entry Conditions THEN Open Short order

LONG EXIT RULE: IF Long Exit Conditions THEN Close Long order

SHORT EXIT RULE: IF Short Exit Conditions THEN Close Short order

Es ist ein einfaches und logisches Format, aber was ist, wenn sowohl Long- als auch Short-Bedingungen gleichzeitig gültig sind?
Dann müssten Sie sowohl einen Long- als auch einen Short-Auftrag eröffnen, oder der Short-Auftrag storniert den Long-Auftrag.

Oder was ist, wenn die Bedingungen für den Long-Einstieg und den Long-Ausstieg gleichzeitig gültig sind? Dann wüssten Sie nicht, ob Sie einsteigen oder aussteigen sollen.

Dies führt zu Problemen, die durch die neue SQ X-Architektur abgedeckt werden.

SQ X neuer Stil

In der neuen Architektur von SQ X ist die erste Regel eine spezielle Signalregel, die alle Handelsbedingungen überprüft. Der Rest der Regeln überprüft dann die erzeugten Handelssignale und eröffnet oder schließt die Geschäfte. Die Strategie sieht wie folgt aus:

SIGNALREGEL:
LongEntrySignal = Long-Einstiegsbedingungen
ShortEntrySignal = Short-Einstiegsbedingungen
LongExitSignal = Long-Exit-Bedingungen
ShortExitSignal = Kurze Ausstiegsbedingungen


LONG-EINSTIEGSREGEL:
IF LongEntrySignal = true und ShortEntrySignal = false
   und LongExitSignal = falsch
THEN Long-Order eröffnen

SHORT-EINSTIEGSREGEL:
IF ShortEntrySignal = true und LongEntrySignal = false
   und ShortExitSignal = falsch
THEN Short-Order eröffnen

LONG-EXIT-REGEL:
IF LongExitSignal = true und LongEntrySignal = false
THEN Long-Order schließen

SHORT-EXIT-REGEL:
IF ShortExitSignal = true und ShortEntrySignal = false
DANN Short-Order schließen

SQ X neuer Stil mit Fuzzy Logic

Eine Modifikation der neuen Regel ist die Verwendung von Fuzzy-Logik, der einzige Unterschied zum vorherigen Typ besteht in der Signalregel. Normalerweise werden die Bedingungen für das Signal mit UND und ODER verknüpft.

Das typische Signal in einer Standard-Handelsstrategie könnte etwa so aussehen:

SIGNALREGEL:
LongEntrySignal = ((CCI(14) > 0) und (RSI(20) > 50))
                   oder
                  ((MACD(10, 20, 30) > 0) und Hammer-Kerzen-Muster))

Mit der Fuzzy-Logik haben wir die Möglichkeit, alle Bedingungen zu bewerten und einige von ihnen falsch sein zu lassen, aber dennoch ein gültiges Signal zu erhalten.

SIGNAL-FUZZY-REGEL
LongEntrySignal (70% der nachstehenden Bedingungen müssen erfüllt sein):
  CCI(14) > 0
  RSI(20) > 50
  MACD(10, 20, 30) > 0
  Hammer-Kerzen-Muster

Beachten Sie, dass wir hier keine UND- oder ODER-Verknüpfungen verwenden, alle Bedingungen werden ausgewertet.

Mit Fuzzy-Regeln definiert man eine weitere Sache - wie groß % aller Bedingungen sein muss, damit das gesamte Signal noch gültig ist.

In unserem Fall haben wir vier Bedingungen, von denen 70% (d.h. 3 von 4 Bedingungen) wahr sein müssen. Wenn also drei dieser vier Bedingungen erfüllt sindist das LongEntrySignal wahr.

Die Verwendung von Fuzzy-Regeln ist nur dann sinnvoll, wenn Sie das Programm mehr als nur 2-3 Unterbedingungen in jedem Signal generieren lassen, es macht nicht viel Sinn, wenn Sie nur 2 oder 3 Bedingungen in einem Signal haben.

Aber stellen Sie sich vor, dass Ihr LongEntrySignal aus 10 Bedingungen besteht. Fuzzy-Logik kann als "Abstimmung" gesehen werden, und die Mehrheit der Bedingungen in der richtigen Richtung wird das Ergebnis des Signals bestimmen.

Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Strategien.

Benutzerdefinierte Strategievorlagen

Die Anpassungsfähigkeit ist eine große Stärke von StrategyQuant. Sie sind nicht auf diese drei vordefinierten Stile beschränkt. Benutzerdefinierte Vorlagen ermöglichen es Ihnen, eine "Vorlage" für Ihre Strategiearchitektur zu erstellen und dann Strategien entsprechend dieser Vorlage zu generieren.

Bitte prüfen Sie einen Artikel Entwicklung von Strategien unter Verwendung benutzerdefinierter Strategievorlagen für weitere Informationen.