Comprender las normas de despido automático

StrategyQuant4 puede ser configurado para descartar estrategias con propiedades "erróneas" - está configurado para descartar (desechar) estas estrategias por defecto.

Puede controlar este comportamiento en Rankings in Builder haciendo clic en el enlace Configure despido automático.

Cuando abra este cuadro de diálogo podrá ver que hay 8 comprobaciones de estrategia diferentes, las explicaremos aquí:

• Sin intercambios - significa que la estrategia no contiene operaciones
• Demasiados ambiguo comercios - significa que la estrategia contiene demasiadas operaciones que comienzan y terminan en la misma barra, lo que significa que el backtesting no puede ser preciso.
• Demasiadas operaciones abiertas - si la estrategia alcanza más de 100k operaciones abiertas en paralelo
• Ninguna operación realizada - si la estrategia coloca demasiadas operaciones pendientes que nunca se ejecutan
• Cero operaciones PL - demasiadas operaciones que tienen cero Ganancias/Pérdidas. Esto significa que algo está muy mal con la estrategia.
• Operaciones de duración cero - las operaciones tienen una duración cero, se cierran justo después de abrirse
• Oficios inacabados - las operaciones nunca se terminaban y se ejecutaban hasta el final de la prueba
• Demasiados pocos intercambios - si hay menos de 20 operaciones, los resultados son estadísticamente insignificantes.
• Comercio atípico - una operación tuvo un beneficio excepcionalmente grande, mayor que 2 x el segundo y tercer mejor beneficio juntos. Esto significaría un acontecimiento excepcional en el mercado que hizo que la estrategia obtuviera un gran beneficio. Esto no es estadísticamente significativo.
• Demasiadas operaciones cerrándose en la misma barra - Estas son operaciones que se abren y cierran dentro de la misma barra. Suele ser un problema, si usted está recibiendo una gran cantidad de estas estrategias considerar el uso de marco de tiempo más pequeño. No tiene por qué ser un problema si el comercio, por ejemplo, en D1 con alta precisión (M1, tick), pero sería muy inusual estrategias diarias.

Estas comprobaciones se realizan 40% de los datos del historial se procesan, se hace de esta manera para ahorrar trabajo procesando estrategias erróneas. El umbral para activar estas reglas es de 25% de todas las operaciones realizadas. Así, por ejemplo, si al menos 25% de las operaciones son ambiguas, se activa la regla "demasiadas operaciones ambiguas" y se descarta la estrategia.

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Puede tener la impresión de que se descarta una parte demasiado grande de las estrategiasEs importante darse cuenta de que estas comprobaciones tienen que hacerse, porque el proceso aleatorio de creación de estrategias crea naturalmente también estrategias que no tienen ningún sentido. Incluso podría haber una mayoría de estas estrategias - dependiendo de su configuración. Chequeos similares debían hacerse también en SQ3, pero no eran configurables o incluso visibles.

Puede desactivar cualquiera de estas comprobaciones automáticas y dejar que StrategyQuant guarde también estrategias con algunas de estas "malas" propiedades, pero debe saber lo que está haciendo. En general, no se recomienda para el comercio tales estrategias.

Si tiene demasiadas estrategias que se descartan automáticamente, compruebe su configuración:

• ¿No es su SL demasiado pequeño? Podría causar que las operaciones se cierren en la misma barra.
• ¿No está utilizando una configuración incorrecta de Final del día o Rango de operaciones? Esto podría causar que las operaciones se cierren demasiado pronto.

Comprobar las estadísticas de despidos

Otra buena característica de SQ4 es que puedes comprobar cuáles fueron las estadísticas de despido de todo el proceso de construcción. Puede comprobarlo haciendo clic en el siguiente enlace:

Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

Aquí puede ver cuántas estrategias han sido descartadas y por qué motivo. Tenga en cuenta que, además de las reglas de desestimación automática, también puede ver las desestimaciones causadas por sus propias condiciones personalizadas, para que pueda identificar qué condiciones hacen que sus estrategias no pasen.