Verständnis der Regeln für die automatische Entlassung

StrategyQuant4 kann so konfiguriert werden, dass Strategien mit "falschen" Eigenschaften verworfen werden - standardmäßig ist es so eingestellt, dass solche Strategien verworfen werden.

Sie können dieses Verhalten in Rankings in Builder steuern, indem Sie auf den Link Konfigurieren Sie automatische Entlassung.

Wenn Sie diesen Dialog öffnen, können Sie sehen, dass es 8 verschiedene Strategieprüfungen gibt, die wir hier erklären:

• Kein Handel - bedeutet, dass die Strategie keine Abschlüsse enthält
• Zu viele zweideutig Berufe - bedeutet, dass die Strategie zu viele Abschlüsse enthält, die mit demselben Balken beginnen und enden, was bedeutet, dass das Backtesting nicht genau sein kann.
• Zu viele offene Handelsgeschäfte - wenn die Strategie mehr als 100k offene Geschäfte parallel erreicht
• Keine ausgefüllten Trades - wenn die Strategie zu viele schwebende Geschäfte tätigt, die nie ausgeführt werden
• Null PL-Geschäfte - zu viele Trades mit null Gewinn/Verlust. Das bedeutet, dass etwas ernsthaft mit der Strategie nicht stimmt.
• Null-Dauer-Geschäfte - Geschäfte haben keine Laufzeit, sie werden sofort nach ihrer Eröffnung geschlossen.
• Unvollendete Berufe - Gewerke wurden nie fertiggestellt und bis zum Ende des Tests ausgeführt
• Zu wenig Handel - bei weniger als 20 Geschäften sind die Ergebnisse statistisch nicht signifikant.
• Ausreißerhandel - Ein Handel hatte einen außergewöhnlich großen Gewinn, größer als 2 x der zweit- und drittbeste Gewinn zusammen. Dies würde bedeuten, dass ein außergewöhnliches Ereignis auf dem Markt die Strategie dazu veranlasst hat, einen großen Gewinn zu erzielen. Dies ist statistisch nicht signifikant.
• Zu viele Abschlüsse zum gleichen Zeitpunkt - Das sind Trades, die innerhalb desselben Balkens eröffnet und geschlossen werden. Es ist in der Regel ein Problem, wenn Sie eine Menge von diesen Strategien erhalten, erwägen Sie die Verwendung kleinerer Zeitrahmen. Es muss nicht ein Problem sein, wenn Sie zum Beispiel auf D1 mit hoher Präzision (M1, Tick) handeln, aber es wäre sehr ungewöhnlich täglich Strategien.

Diese Überprüfungen werden bei 40% der verarbeiteten Historiendaten durchgeführt, um Arbeit bei der Verarbeitung falscher Strategien zu sparen. Der Schwellenwert für die Auslösung dieser Regeln liegt bei 25% aller platzierten Trades. Wenn also beispielsweise mindestens 25% Geschäfte mehrdeutig sind, wird die Regel "zu viele mehrdeutige Geschäfte" aktiviert und die Strategie wird verworfen.

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Sie könnten den Eindruck haben, dass ein zu großer Teil der Strategien abgetan wirdEs ist wichtig zu wissen, dass diese Überprüfungen durchgeführt werden müssen, weil der zufällige Prozess der Strategieerstellung natürlich auch Strategien hervorbringt, die keinen Sinn ergeben. Es könnte sogar eine Mehrheit solcher Strategien geben - je nach Einstellung. Ähnliche Prüfungen mussten auch in SQ3 durchgeführt werden, aber sie waren nicht konfigurierbar oder sogar sichtbar.

Sie können jede dieser automatischen Prüfungen ausschalten und StrategyQuant auch Strategien mit einigen dieser "schlechten" Eigenschaften speichern lassen, aber Sie sollten wissen, was Sie tun. Es wird generell nicht empfohlen, solche Strategien zu handeln.

Wenn Sie zu viele Strategien haben, die automatisch abgelehnt werden, überprüfen Sie Ihre Einstellungen:

• Ist Ihr SL nicht zu klein? Es könnte dazu führen, dass Geschäfte innerhalb desselben Balkens geschlossen werden.
• Haben Sie nicht eine falsche Einstellung für Tagesende oder Handelsbereich verwendet? Dies könnte dazu führen, dass Geschäfte zu früh geschlossen werden.

Überprüfung Ihrer Entlassungsstatistik

Eine weitere nette Funktion von SQ4 ist, dass Sie die Entlassungsstatistiken des gesamten Bauprozesses überprüfen können. Sie können dies überprüfen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken:

Es wird der folgende Dialog angezeigt:

Hier können Sie sehen, wie viele Strategien aus welchem Grund abgelehnt wurden. Beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu den automatischen Entlassungsregeln auch die Entlassungen sehen können, die durch Ihre eigenen Bedingungen verursacht wurden, so dass Sie feststellen können, welche Bedingungen dazu führen, dass Ihre Strategien nicht erfolgreich sind.