Entendendo as regras de demissão automática

StrategyQuant4 pode ser configurado para dispensar estratégias com propriedades "erradas" - é configurado para dispensar (jogar fora) estas estratégias por padrão.

Você pode controlar este comportamento no Rankings in Builder clicando no link Configurar demissão automática.

Quando você abre este diálogo você pode ver que existem 8 verificações de estratégia diferentes, nós as explicaremos aqui:

• Nenhuma negociação - significa que a estratégia não contém nenhum comércio
• Demasiados ambíguo comércios - significa que essa estratégia contém muitos negócios que começam e terminam na mesma barra, o que significa que o backtesting não pode ser exato.
• Demasiados comércios abertos - se a estratégia atingir mais de 100k negócios abertos em paralelo
• Não há negócios preenchidos - se a estratégia coloca demasiados negócios pendentes que nunca são preenchidos
• Zero PL comercializa - demasiados negócios que têm lucro/perda zero. Isso significa que algo está seriamente errado com a estratégia.
• Oportunidades de duração zero - têm duração zero, são fechados logo após serem abertos
• Ofícios inacabados - nunca foram concluídos e executados até o final do teste
• Muito poucos negócios - se houver menos de 20 ofícios, os resultados são estatisticamente insignificantes.
• O comércio exterior - um comércio teve um lucro excepcionalmente grande, maior que 2 x segundo e terceiro melhor lucro combinado. Isto significaria um evento excepcional no mercado, que fez com que a estratégia tivesse um grande lucro. Isto não é estatisticamente significativo.
• Demasiados negócios fechando no mesmo bar - são negócios que abrem e fecham dentro do mesmo bar. Geralmente é um problema, se você está obtendo muitas destas estratégias, considere o uso de um período de tempo menor. Não precisa ser um problema se você comercializa por exemplo em D1 com alta precisão (M1, tick), mas seriam estratégias diárias muito incomuns.

Estas verificações são realizadas 40% dos dados do histórico são processados, é feito desta forma para salvar estratégias erradas de processamento de trabalho. O limite para acionar estas regras é 25% de todas as operações colocadas. Assim, por exemplo, se pelo menos 25% negociações forem ambíguas, a regra "demasiadas negociações ambíguas" é ativada e a estratégia é descartada.

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Você pode ter a impressão de que uma grande parte das estratégias é descartada.É importante perceber que estas verificações têm que ser feitas, porque o processo aleatório de criação de estratégias cria naturalmente também estratégias que não fazem nenhum sentido. Pode até haver uma maioria de tais estratégias - dependendo do seu ambiente. Verificações semelhantes tiveram que ser feitas também no SQ3, mas elas não eram configuráveis ou mesmo visíveis.

Você pode desligar qualquer uma destas verificações automáticas e deixar a StrategyQuant salvar também estratégias com algumas destas "más" propriedades, mas você deve saber o que está fazendo. Geralmente não é recomendado comercializar tais estratégias.

Se você tiver muitas estratégias que são descartadas automaticamente, verifique suas configurações:

• Seu SL não é muito pequeno? Pode causar o fechamento de negócios dentro do mesmo bar.
• Você não está usando uma configuração incorreta de Fim de Dia ou de Faixa de Comércio? Isto pode fazer com que as negociações sejam fechadas muito cedo.

Verificando suas estatísticas de demissão

Outra característica agradável do SQ4 é que você pode verificar quais foram as estatísticas de demissão de todo o processo de construção. Você pode verificá-lo clicando no link abaixo:

Ele exibirá o seguinte diálogo:

Aqui você pode ver quantas estratégias foram descartadas por qual motivo. Observe que, além das regras de demissão automática, você pode ver também demissões causadas por suas próprias condições personalizadas! Assim você pode identificar quais condições fazem com que suas estratégias não passem.