Comprendere le regole di licenziamento automatico

StrategyQuant4 può essere configurato per eliminare le strategie con proprietà "sbagliate"; per impostazione predefinita, queste strategie vengono eliminate.

È possibile controllare questo comportamento in Rankings in Builder facendo clic sul collegamento Configurare licenziamento automatico.

Quando si apre questa finestra di dialogo, si può notare che ci sono 8 diversi controlli di strategia, che verranno spiegati qui di seguito:

• Non ci sono scambi - significa che la strategia non contiene operazioni
• Troppi ambiguo mestieri - significa che la strategia contiene troppe operazioni che iniziano e finiscono nella stessa barra, il che significa che il backtesting non può essere accurato.
• Troppi scambi aperti - se la strategia raggiunge più di 100.000 operazioni aperte in parallelo
• Nessuna operazione completata - se la strategia inserisce troppe operazioni in sospeso che non vengono mai eseguite
• Zero scambi di PL - troppe operazioni con profitto/perdita pari a zero. Significa che c'è qualcosa di gravemente sbagliato nella strategia.
• Operazioni a durata zero - Le operazioni hanno durata zero, vengono chiuse subito dopo l'apertura.
• Mestieri incompiuti - le operazioni non sono mai state completate ed eseguite fino al termine del test
• Troppo pochi scambi - se gli scambi sono meno di 20, i risultati sono statisticamente insignificanti.
• Commercio anomalo - un'operazione ha avuto un profitto eccezionalmente grande, superiore a 2 x il secondo e il terzo miglior profitto messi insieme. Ciò significa che un evento eccezionale nel mercato ha fatto sì che la strategia ottenesse un grande profitto. Questo non è statisticamente significativo.
• Troppi scambi che si chiudono nella stessa barra - Si tratta di operazioni che si aprono e si chiudono all'interno della stessa barra. Di solito si tratta di un problema, se si hanno molte strategie di questo tipo si può prendere in considerazione l'utilizzo di timeframe più piccoli. Non deve essere un problema se si opera ad esempio su D1 con alta precisione (M1, tick), ma sarebbe molto insolito per le strategie giornaliere.

Questi controlli vengono eseguiti 40% dei dati storici elaborati, in modo da risparmiare il lavoro di elaborazione delle strategie sbagliate. La soglia per l'attivazione di queste regole è di 25% di tutte le operazioni effettuate. Quindi, ad esempio, se almeno 25% di operazioni sono ambigue, si attiva la regola "troppe operazioni ambigue" e la strategia viene eliminata.

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Si potrebbe avere l'impressione che una porzione troppo grande di strategie venga scartataÈ importante rendersi conto che questi controlli devono essere fatti, perché il processo casuale di creazione delle strategie crea naturalmente anche strategie che non hanno alcun senso. Potrebbe anche esserci una maggioranza di strategie di questo tipo, a seconda dell'impostazione. Controlli simili dovevano essere fatti anche in SQ3, ma non erano configurabili e nemmeno visibili.

È possibile disattivare tutti questi controlli automatici e lasciare che StrategyQuant salvi anche le strategie con alcune di queste proprietà "negative", ma è necessario sapere cosa si sta facendo. In genere si sconsiglia di operare con tali strategie.

Se ci sono troppe strategie che vengono eliminate automaticamente, controllate le impostazioni:

• Il vostro SL non è troppo piccolo? Potrebbe causare la chiusura dei trade all'interno della stessa barra.
• Non si sta utilizzando un'impostazione errata di fine giornata o di intervallo di negoziazione? Questo potrebbe causare la chiusura anticipata delle operazioni.

Controllo delle statistiche di licenziamento

Un'altra bella caratteristica di SQ4 è la possibilità di controllare le statistiche di licenziamento dell'intero processo di costruzione. Potete verificarlo facendo clic sul link sottostante:

Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Qui è possibile vedere quante strategie sono state liquidate per quale motivo. Oltre alle regole di chiusura automatica, è possibile vedere anche le chiusure causate da condizioni personalizzate, in modo da poter identificare le condizioni che impediscono alle strategie di passare.