Comprendre les règles de licenciement automatique

StrategyQuant4 peut être configuré pour rejeter les stratégies ayant des propriétés "erronées" - il est configuré pour rejeter ces stratégies par défaut.

Vous pouvez contrôler ce comportement dans Rankings in Builder en cliquant sur le lien Configurer licenciement automatique.

Lorsque vous ouvrez cette boîte de dialogue, vous pouvez voir qu'il y a 8 contrôles de stratégie différents, que nous allons expliquer ici :

• Aucun métier - signifie que la stratégie ne contient aucune opération
• Trop de ambiguë métiers - signifie que la stratégie contient trop de transactions qui commencent et se terminent à la même barre, ce qui signifie que le backtesting ne peut pas être précis.
• Trop de transactions ouvertes - si la stratégie atteint plus de 100 000 transactions ouvertes en parallèle
• Pas de transactions exécutées - si la stratégie place trop de transactions en attente qui ne sont jamais exécutées
• Zéro échange de PL - trop de transactions qui n'ont aucun profit/perte. Cela signifie que quelque chose ne va pas du tout avec la stratégie.
• Opérations à durée nulle - les transactions ont une durée nulle, elles sont fermées immédiatement après leur ouverture
• Métiers inachevés - les métiers n'ont jamais été terminés et exécutés jusqu'à la fin du test
• Trop peu de métiers - s'il y a moins de 20 transactions, les résultats sont statistiquement non significatifs.
• Commerce aberrant - une transaction a généré un profit exceptionnellement élevé, supérieur à deux fois les deuxième et troisième meilleurs profits combinés. Cela signifie qu'un événement exceptionnel sur le marché a permis à la stratégie d'enregistrer un profit important. Cela n'est pas statistiquement significatif.
• Trop de transactions clôturées à la même barre - Il s'agit de transactions qui s'ouvrent et se ferment à l'intérieur de la même barre. C'est généralement un problème, si vous obtenez beaucoup de ces stratégies, envisagez d'utiliser une échelle de temps plus petite. Ce n'est pas nécessairement un problème si vous tradez par exemple sur D1 avec une grande précision (M1, tick), mais ce serait très inhabituel pour les stratégies journalières.

Ces vérifications sont effectuées 40% de l'historique des données traitées, ce qui permet d'économiser du travail lors du traitement de stratégies erronées. Le seuil de déclenchement de ces règles est de 25% de toutes les transactions placées. Par exemple, si au moins 25% des transactions sont ambiguës, la règle "trop de transactions ambiguës" est activée et la stratégie est rejetée.

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On peut avoir l'impression qu'une trop grande partie des stratégies est rejetée.Il est important de comprendre que ces vérifications doivent être effectuées, car le processus aléatoire de création de stratégies crée naturellement des stratégies qui n'ont aucun sens. Il peut même y avoir une majorité de stratégies de ce type, en fonction de votre configuration. Des vérifications similaires devaient être effectuées dans SQ3, mais elles n'étaient pas configurables ni même visibles.

Vous pouvez désactiver ces contrôles automatiques et laisser StrategyQuant sauvegarder les stratégies ayant certaines de ces "mauvaises" propriétés, mais vous devez savoir ce que vous faites. Il n'est généralement pas recommandé de négocier de telles stratégies.

Si vous avez trop de stratégies qui sont rejetées automatiquement, vérifiez vos paramètres :

• Votre SL n'est-il pas trop petit ? Cela pourrait entraîner la clôture des transactions dans la même barre.
• N'utilisez-vous pas un paramètre de fin de journée ou de plage de transactions incorrect ? Cela pourrait entraîner la clôture prématurée des transactions.

Vérifier vos statistiques de licenciement

Une autre caractéristique intéressante de SQ4 est qu'il est possible de vérifier les statistiques de licenciement de l'ensemble du processus de construction. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien ci-dessous :

La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Vous pouvez voir ici combien de stratégies ont été rejetées et pour quelle raison. Notez qu'en plus des règles de rejet automatique, vous pouvez également voir les rejets causés par vos propres conditions personnalisées, ce qui vous permet d'identifier les conditions qui font que vos stratégies ne passent pas.