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Ultimo aggiornamento il 4. 8. 2020 da Mark Fric
Simulazioni di What If
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Le simulazioni What If sono un nuovo controllo incrociato, potente ma rapido e semplice, per verificare la solidità della strategia (aggiunto nella StrategyQuant Build 129).
Gli scenari What If consentono di simulare scenari come:
- E se la strategia operasse solo in alcuni giorni della settimana o in alcune ore del giorno?
- e se omettessimo il 5% delle operazioni più redditizie?
- ecc.
L'idea del controllo incrociato di What If è nata dal nostro QuantAnalyzer che ha questa funzionalità da molto tempo.
Aggiungendola a StrategyQuant come controllo incrociato, è possibile filtrare immediatamente le strategie che avranno un rendimento significativamente peggiore nel proprio scenario What If.
Come funziona la simulazione What If?
È semplice: ogni simulazione What If selezionata viene applicata all'elenco di ordini prodotto dal backtest standard.
Ad esempio, se si utilizza Commercio solo in giorni simulazione e scegliere di operare solo su Martedì, mercoledì, giovedìIl programma esamina tutte le operazioni e filtra quelle che non sono state aperte in questi tre giorni.
È importante notare che la simulazione What If non esegue un nuovo backtest della strategia, ma lavora con l'elenco esistente di operazioni del backtest principale. Grazie a ciò, questo controllo incrociato è molto veloce.
Configurazione
What If è simile a Monte Carlo: si scelgono uno o più scenari da applicare ai risultati della strategia:
Filtraggio basato sulle prestazioni della simulazione What If
In alternativa, è possibile utilizzare un filtro automatico per filtrare le strategie le cui prestazioni sono inferiori a un determinato limite:
Nella figura precedente abbiamo definito che il profitto netto della simulazione What if deve essere almeno pari a 80% del profitto netto del backtest normale.
Visualizzazione dei risultati
Quando si esegue la simulazione What If, viene creato un nuovo risultato che può essere visualizzato nel grafico azionario, nella panoramica o nell'elenco delle operazioni.
Di seguito è riportato un esempio di differenza tra backtest equity e simulazione What If:
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può selezionare automaticamente i giorni migliori?
ed escludere i giorni peggiori?
Che cosa intende dire? O qual è lo scopo di questo? Non si può mai sapere in anticipo quale sarà il PnL giornaliero, quindi non ha senso filtrare i "giorni negativi" nel backtest.
Grazie
All is ok. And how i can apply What if conditions to a strategy?
You would need to edit the MQL code manually to incorporate what-if rules OR edit the strategy in AlgoWizard and setup conditions coresponding to what if rules
You are right. I always forget that in AlgoWizard, I can modify many parameters. Thank you.
And now comes the next question:
In AlgoWizard, can I add conditions so that it does not operate the strategy between 8 and 9 a.m., on a Thursday (for example). how would it look like? What I show is something I have tried but I can’t find the solution.
LongEntrySignal=
RSI (14)[1] > 57.8
e
Current Day Of Week <> 4
e
Current Time >= GetTime(8,0,0)
e
CurrentTime <= GetTime(9,0,0)
(i know it don’t work, how can i do it work?)