Exportação de dados da Tradestation - recomendação

Trabalhar com dados futuros externos é complicado porque temos que ter cuidado com sessões e outras coisas, especialmente quando você exporta dados de uma plataforma externa como o Tradestation e os importa para o SQX.

Abaixo está o conjunto de recomendações que garantem que os dados e, portanto, também os resultados de backtest serão os mesmos no SQX e na Tradestation.

Exportação de dados futuros da Tradestation

1. Certifique-se de exportar M1 dados
2. A sessão deve ser Regular
3. O fuso horário deve ser Troca
4. Para construção de bares, utilizar: Horário da sessão

Verifique duas vezes se a configuração de sua tabela é assim.

Se você usar valores diferentes dos recomendados para qualquer uma dessas configurações, isso terá conseqüências importantes e seus testes entre a SQX e a Tradestation podem não corresponder.

A sessão deve ser regular para que os dados do dia inteiro sejam exportados. Quando você estiver anexando a estratégia para traçar o gráfico na Tradestation, você poderá então escolher seu período de tempo alvo e sessão diferente - apenas certifique-se de usar o mesmo também no SQX...

Importação de dados para SQX

Ao criar o símbolo no SQX Data Manager para os novos dados, não se esqueça de configurar o símbolo para ter Timestamp como fim do bar:

depois basta importar os dados mínimos, como de costume.

Os novos dados importados para a SQX com estas recomendações podem ser usados normalmente na SQX - você pode usá-los para calcular prazos mais altos e especificar as sessões apropriadas nas Opções de Negociação SQX e o cálculo das barras e resultados entre a SQX e a Tradestation devem coincidir.