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Última atualização em 22. 5. 2020 por Mark Fric
Resultados - Correlação de estratégias
tab Correlação de portfólios é visível somente se o backtest da estratégia contiver múltiplos resultados:
- você usou Fundir função (em banco de dados) de fundir estratégias multipe a um portfólio
- você usa Voltar atrás em mercados adicionais verificação cruzada para testar a estratégia em mais mercados
A matriz de correlação deve ser calculada, você pode escolher a correlação por hora, dia, semana ou mês e a correlação de Lucros/Perdas ou contagens comerciais.
Quando você tem múltiplas estratégias de retorno fundidas em uma única estratégia, você também pode ver curvas de equidade para todas elas no gráfico de equidade:
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