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Última atualização em 26. 2. 2019 por Kornel Mazur
Configurações - Administração do dinheiro
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A administração do dinheiro (ou o dimensionamento da posição) especifica quantos lotes ou ações são negociados em cada negociação.
StrategyQuant tem opções flexíveis e extensíveis de gerenciamento de dinheiro que podem ser usadas no programa e posteriormente também em negociações reais em sua plataforma de negociação.
Breve descrição de diferentes tipos de gerenciamento de dinheiro:
Tamanho fixo
estratégia negociará com um número fixo de lotes. Esta configuração é recomendada quando você gera uma nova estratégia, porque lhe dá uma visão clara do desempenho real da estratégia.
Montante fixo
arriscará uma quantia fixa de dinheiro para cada comércio. Trata-se de uma gestão básica do dinheiro sem agravamento. Ela pode ser usada para testar o desempenho real de estratégias onde o Stop Loss é baseado na volatilidade (ATR), ou se você quiser comparar o desempenho de estratégias com diferentes Stop Loss.
Risco fixo % de conta
gestão avançada do dinheiro que é recomendada para o comércio real. A estratégia arriscará um dado % de equidade em cada negociação. Isto é simples, mas muito eficaz na gestão de dinheiro que permitirá que a estratégia aumente o número de lotes à medida que sua conta cresce. Geralmente é recomendado arriscar um máximo de 2-5% de patrimônio líquido por cada operação.
Risco fixo % de saldo
Como o Risco fixo % de conta, mas utiliza o saldo da conta em vez do patrimônio líquido.
O saldo da conta ilustra o Lucro/Perda de suas operações fechadas, enquanto o Patrimônio Líquido é o cálculo do Lucro/Perda em tempo real, considerando tanto as operações abertas como as fechadas. Posições.
Tamanho das ações por preço
Este método de dimensionamento de posição é usado especialmente para estoques. Use o saldo da conta força a SQ a usar o saldo da conta corrente em vez do conjunto inicial de capital.
Tamanho do criptograma por preço
Tamanho computado como Saldo / Tamanho do Ativo. Método de dimensionamento de posição especificamente para negociação criptográfica - é necessário especificar os números decimais exatos para arredondamento.
Martingale MM simples
Dimensionamento de posição que utiliza a abordagem Martingale para aumentar as posições após uma perda.
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Bom dia, estou tring Estratégia quant X e estou tring para exportar uma estratégia em mt4 com um gerenciamento de dinheiro que consiste em um % do saldo ou da conta (é o mesmo para mim), é uma cruz de divisas, então eu uso 2 decimais, no SQ funciona, mas no mt4 o % não funciona no backtest e no mercado (demo), o EA usa sempre tamanho fixo no mt4.
Por quê?
Muito obrigado
Essa seção foi rejeitada. Gostaria de ter visto uma explicação mais detalhada (incluindo exemplos) de como funciona a opção Martingale.
Obrigado.
Vermelho
Olá, é simples. Após uma negociação perdida, ele multiplica o tamanho do lote anterior pelo "Lots Multiplier" (multiplicador de lotes). Quando o último tamanho atinge o "Maximum Lots", ele é redefinido para a próxima negociação
Olá, estou usando a versão StrategyQuantX 137.1749 e há um problema com o gerenciamento de dinheiro. Ao usar Risco fixo % da conta OU Risco fixo % do saldo, o programa SEMPRE usa como padrão o Tamanho se não houver opção de MM. Levei uma estratégia do módulo Builder para o módulo Retester, usando um tamanho fixo de 100. Em seguida, criei um novo banco de dados no módulo Retester e alterei as regras de MM para % do saldo, definindo o risco em 5%, o tamanho em decimais (0 para ações) e o tamanho se não houver MM para 98. Todas as negociações foram executadas com essa configuração fixa… Leia mais "
É muito provável que você tenha definido seu SQX incorretamente. Certifique-se de que suas estratégias tenham um stop-loss incluído. Sem risco predefinido para uma negociação, o método de gerenciamento de dinheiro não pode ser usado
Olá, também estou enfrentando esse problema (Risco fixo % de saldo) 100% ao tentar criar estratégias para DAX e on/off para outros índices. O padrão será sempre 'Tamanho se não houver opção MM'.
Configurações de stop loss: mín. 0,5 máx. 0,5 (tentei com 2 para mín. e máx. também)
Testei-o em B. 136.1451, B. 138.1837.
Alguma ideia se estou perdendo algo ou se isso é um bug?
Certifique-se de que suas estratégias tenham um stop-loss incluído. Caso contrário, o tamanho do lote MM não poderá ser calculado, portanto, será usado o "Tamanho se não houver MM".
Hi
I have a capital management plan that is not included in Strategy Quant. How can I add or handle them?
You can add a new MM method using CodeEditor. See the example https://strategyquant.com/codebase/atr-volatility-money-mannagement-sizing/