Como a StrategyQuant funciona?

Geração aleatória é a base da StrategyQuant. As estratégias geradas desta forma podem ser melhoradas (evoluídas) usando Evolução genética.

Geração aleatória de estratégias comerciais

Uma estratégia comercial na população inicial é construída usando uma combinação de padrões de preços, indicadores técnicos, tipos de ordem e outras partes para formar as regras de entrada e saída.

StrategyQuant pode usar todos os indicadores técnicos e osciladores padrão (como CCI, RSI, Stochastic, etc.), valores de tempo (como hora do dia, dia da semana) e padrões de preços. Estes blocos de construção são então combinados usando operadores lógicos e de igualdade (e, ou, >, <, etc.) para formar uma regra de entrada ou saída.
Além disso, suporta diferentes tipos de ordem de entrada e saída (ordem de mercado, ordem limite, meta de lucro fixa, saída após X barras, etc.).

Com todas as combinações possíveis de regras e ordens, StrategyQuant é capaz de gerar literalmente trilhões de diferentes estratégias comerciais possíveis.

Com todas as combinações possíveis de regras e ordens, StrategyQuant é capaz de gerar literalmente trilhões de diferentes estratégias comerciais possíveis.

O processo de construção em si é completamente aleatório - o construtor escolhe aleatoriamente diferentes blocos de construção do pool disponível e os combina para criar regra de entrada, tipo de ordem e regra de saída.
Existem algumas restrições de validade que garantem que, por exemplo, o preço não seja comparado ao valor do tempo, etc.
O resultado é uma estratégia comercial aleatória completamente nova. Naturalmente, nem todas as estratégias criadas aleatoriamente

estratégia é lucrativa, mas StrategyQuant pode produzir e testar milhares de novas estratégias por hora, e há muitas estratégias lucrativas nesta quantidade.

Evolução genética

A Evolução Genética leva o processo de encontrar estratégias comerciais adequadas ainda mais longe.
Neste modo StrategyQuant cria primeiro uma série de estratégias aleatórias, que são usadas como a população inicial na evolução.

Esta geração inicial de estratégias é então "evoluída" através de gerações sucessivas utilizando tecnologia de programação genética.

Este processo imita a evolução - o algoritmo escolhe as estratégias mais adequadas (usando critérios de desempenho selecionados) em cada geração, e o grupo de candidatos mais adequados é então usado para produzir novas estratégias comerciais de nova geração.

Como na evolução, isto deve resultar em melhores e melhores candidatos, em nosso caso em estratégias mais lucrativas, mais estáveis, ou geralmente melhores nos critérios de desempenho selecionados.

Exemplo de código de estratégia

Abaixo, um exemplo de pseudo-código de uma estratégia gerada por StrategyQuant. Você pode ver que a estratégia consiste em ordens de entrada, ordens de saída e comandos de gerenciamento de negociação - tais como movimentos de trailing stop, etc.
Toda estratégia gerada pelo programa pode ser visualizada neste pseudo código ou exportada na forma de MetaTrader Expert Advisor (EA), NinjaTrader NinjaScript C# strategy ou EasyLanguage for Tradestation/Multicharts.

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== Condições de entrada
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LongEntryCondition = (Stoch(40, 1, 3)  50)

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== Ordens de entrada
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-- Entrada longa
se a LongEntryCondition for verdadeira {
   se nenhuma posição estiver aberta então Compre na Ichimoku(6, 18, 38, Kijun-sen) + (0,4 * ATR(86)) Limite;
   A ordem Stop/Limit expira após 34 barras.

   Stop Loss = 190 pips;
   Meta de lucro = (0,74 * ATR(87)) pips;

   // Mover SL para BE (no fechamento)
   Mover Stop Loss para o preço de entrada quando em lucro, pelo menos (77 * ATR(12)) pips;

   // Rastreamento do lucro (no fechamento)
   Rastreamento do lucro em 222 pips;

   // Parar de seguir (no fechamento)
   Mover Stop para (Fechar(1) + (0,5) * BBWidthRatio(20, 2,0)) no fechamento da barra;
}

-- Entrada curta
se a ShortEntryCondition for verdadeira {
   se nenhuma posição estiver aberta então Vender na Ichimoku(6, 18, 38, Kijun-sen) + (-0,4 * ATR(86)) Limite;
   A ordem de parada/limite expira após 34 barras.

   Stop Loss = 190 pips;
   Meta de lucro = (0,74 * ATR(87)) pips;
}

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== Ordens de saída
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-- Saída longa
se a posição do MarketPosition é longa {
   se (Barras desde a entrada >= 33) {
      Posição próxima no mercado;
   }
}

Blocos de construção suportados

StrategyQuant suporta mais de 250 blocos de construção, incluindo todos os indicadores técnicos padrão como CCI, RSI, Stochastic, Momentum, etc.

Também suporta todos os tipos de ordem padrão - Mercado, Stop, Limite e métodos avançados de saída como Trailing Stop ou Move Stop Loss to Break Even.

O melhor do novo SQ X é que ele permite que você crie seu próprio bloco de construção, ou desenvolva seu próprio indicador que pode ser usado para estender o programa.

Estaremos continuamente acrescentando novos indicadores técnicos e outras características ao programa

Se você tem seu indicador favorito que gostaria de ver em StrategyQuant, basta nos informar.