Configurações - ATM

Estas configurações permitem que você utilize o novo recurso de StrategyQuant X - Advanced Trade Management - que permite a fácil configuração de múltiplas saídas da estratégia.

Nota - esta nova característica ainda está marcada como EXPERIMENTAL, ela estará disponível na nova StrategyQuant X Build 130.

A lógica das saídas múltiplas é simples:

• Você entra no ofício
• Você fecha parte do comércio rapidamente com um pequeno lucro para cobrir os custos e riscos
• Você então deixa o comércio correr para atingir alvos mais distantes - já está livre de riscos

Esta funcionalidade pode ser obtida manualmente editando sua estratégia (seja em código ou em AlgoWizard), mas agora está disponível em StrategyQuant para ser utilizada de forma simples, além disso, pode ser aplicada às estratégias já existentes.

Eis como poderia parecer a configuração:

 A configuração de múltiplas saídas é simples - basta ligá-la e definir suas saídas e restrições de tamanho exigidas por um gerenciamento adequado do dinheiro.

No exemplo acima, temos duas saídas:

1.     Fechar 50% da posição a 0,5 x lucro original Tamanho da meta
2.     Fechar o restante 50% da posição a 2 x objetivo de lucro original

Nota - ATM VOLTARÁ A VIVER todas as outras saídas, exceto Stop Loss.
Portanto, a estratégia NÃO utilizará o Objetivo de Lucro original, Trailing Stop ou Saída após X barras, terá apenas o Stop Loss original + as saídas que você definir no caixa eletrônico.

Nota 2 - você pode usar múltiplos de you original SL ou PT em suas saídas

Restrições de tamanho do caixa eletrônico

Para que o caixa eletrônico saiba o tamanho da posição a ser usada em cada saída, é necessário especificar alguns limites:

Ele diz ao caixa eletrônico que a posição tem uma casa decimal e o tamanho mínimo é 0,1

Assim, quando você tiver duas saídas, cada uma com 50% da posição original, ele saberá como dividir o tamanho da posição computada pelo Money Management para cada uma das saídas.

Nota - O caixa eletrônico utilizará apenas tantas saídas que se ajustem ao tamanho do Money Management e às restrições de tamanho do caixa eletrônico.

Por exemplo, se você tiver 0,1 tamanho fixo no MOney Management, duas saídas cada uma com 50% de posição, e o tamanho mínimo do ATM também é 0,1, não há como dividir o tamanho 0,1 computado pelo Money Management para 50% mantendo o tamanho mínimo de 0,1 para cada saída.

Portanto, neste caso somente a primeira saída com tamanho 0,1 será utilizada.

Fonte de configuração do ATM

Quando você habilita o caixa eletrônico, você tem mais duas opções de qual caixa eletrônico usar:

Pode ser um ATM salvo na estratégia (se houver algum) ou em configurações de ATM definidas nas configurações na tela - neste caso, eles serão então salvos na estratégia.

Tipos e configurações de saída

Você pode configurar o tamanho e o tipo de cada saída. Cada saída pode usar múltiplos de Stop Loss original ou Objetivo de Lucro, algum lucro fixo ou trailing stop ou objetivo baseado no tempo por número de barras.

Os resultados do uso do ATM dependerão da estratégia exata e das configurações do ATM. Você verá diferentes resultados com diferentes saídas de ATM ou em diferentes estratégias.

O caixa eletrônico não é uma bala mágica, múltiplas saídas nem sempre melhoram sua estratégia, mas o potencial está lá.

A partir de nossos testes preliminares, parece que o uso de uma configuração de ATM muito simples, como nos exemplos acima, pode melhorar imediatamente as estratégias 10-30%, provavelmente ainda mais se brincarmos com os coeficientes de multiplicação.

Esta característica é nova na StrategyQuant e estaremos acrescentando mais artigos e pesquisas sobre como utilizá-la para obter melhores resultados.