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Última atualização em 2. 11. 2020 por Mark Fric
Estratégia adequada ao portfólio existente
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Uma nova funcionalidade em StrategyQuant que permite a você encontrar estratégias que complementarão seu portfólio existente.
A idéia por trás desta funcionalidade é encontrar as melhores estratégias que complementam seu portfólio existente e não estão correlacionadas com nenhuma de suas estratégias existentes.
Nota - esta característica está disponível a partir de StrategyQuant Build 130.
Sua configuração está disponível em Configurações -> Ranking no Builder e há um novo banco de dados chamado Carteira existente.
Para utilizá-lo, basta carregar algumas de suas estratégias já existentes no banco de dados de portfólio existente.
Então você pode:
Calcule a aptidão física com base em seu portfólio existente
Configure o cálculo de fitness com base em seu portfólio existente e não no backtest principal.
Você pode fazer isso selecionando Usar = portfólio existente na configuração Fitness.
Quando configurado, ele criará uma simulação de portfólio usando sua nova estratégia mais suas estratégias existentes e calculará a adequação deste portfólio.
Ao calcular a aptidão física desta forma, você seleciona preferir estratégias que melhoram o portfólio como um todo, e não as estratégias que são melhores apenas por si mesmas.
Estratégias correlatas de despedimento
Defina um filtro para descartar estratégias recém-geradas que tenham correlação muito alta com qualquer outra estratégia em seu portfólio existente.
Há um novo filtro opcional na parte inferior das condições de filtragem:
Você pode configurar a correlação máxima permitida, que tipo de correlação computar (P/L por dia, mês, etc.) e algumas outras propriedades.
Quando o filtro estiver ativo, ele irá computar as correlações entre a nova geração de startegy e todas as estratégias em seu Carteira existente e dispensa a nova estratégia se alguma dessas correlações for maior do que o limite permitido.
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Seria interessante verificar a correlação na base de drawdown a fim de manter o drawdown global da carteira o menor possível (melhor se menor do que as estratégias únicas).
É uma função muito útil para eliminar estratégias com alta correlação no portfólio. Entretanto, a premissa da função atual é que a correlação entre as estratégias existentes na carteira atendeu às exigências, mas a situação real pode ser que a correlação entre as estratégias existentes na carteira seja muito alta. Sugere-se adicionar uma opção ao módulo "Fit to Existing Portfolio Filter", que primeiro remove as estratégias com alta correlação de acordo com o critério de filtragem da correlação, de modo que a correlação entre cada duas estratégias dentro do portfólio esteja de acordo com o valor pré-definido.
Excelente idéia!!!
Podemos ter isso em uma tarefa de reteste?