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Última atualização em 2. 11. 2020 por Mark Fric

Estratégia adequada ao portfólio existente

Uma nova funcionalidade em StrategyQuant que permite a você encontrar estratégias que complementarão seu portfólio existente.

A idéia por trás desta funcionalidade é encontrar as melhores estratégias que complementam seu portfólio existente e não estão correlacionadas com nenhuma de suas estratégias existentes.

Nota - esta característica está disponível a partir de StrategyQuant Build 130.

 

Sua configuração está disponível em Configurações -> Ranking no Builder e há um novo banco de dados chamado Carteira existente.

Estratégia adequada ao portfólio existente

Para utilizá-lo, basta carregar algumas de suas estratégias já existentes no banco de dados de portfólio existente.

 

Então você pode:

Calcule a aptidão física com base em seu portfólio existente

Configure o cálculo de fitness com base em seu portfólio existente e não no backtest principal.

Você pode fazer isso selecionando Usar = portfólio existente na configuração Fitness.

Estratégia de adequação ao portfólio fitness

Quando configurado, ele criará uma simulação de portfólio usando sua nova estratégia mais suas estratégias existentes e calculará a adequação deste portfólio.

Ao calcular a aptidão física desta forma, você seleciona preferir estratégias que melhoram o portfólio como um todo, e não as estratégias que são melhores apenas por si mesmas.

 

Estratégias correlatas de despedimento

Defina um filtro para descartar estratégias recém-geradas que tenham correlação muito alta com qualquer outra estratégia em seu portfólio existente.

Há um novo filtro opcional na parte inferior das condições de filtragem:

Estratégia de adequação ao portfólio - filtro de correlação

Você pode configurar a correlação máxima permitida, que tipo de correlação computar (P/L por dia, mês, etc.) e algumas outras propriedades.

Quando o filtro estiver ativo, ele irá computar as correlações entre a nova geração de startegy e todas as estratégias em seu Carteira existente e dispensa a nova estratégia se alguma dessas correlações for maior do que o limite permitido.

 

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Carlo
Carlo
12. 1. 2021 5:20 pm

Seria interessante verificar a correlação na base de drawdown a fim de manter o drawdown global da carteira o menor possível (melhor se menor do que as estratégias únicas).

Jordânia
28. 2. 2022 7:01 am

É uma função muito útil para eliminar estratégias com alta correlação no portfólio. Entretanto, a premissa da função atual é que a correlação entre as estratégias existentes na carteira atendeu às exigências, mas a situação real pode ser que a correlação entre as estratégias existentes na carteira seja muito alta. Sugere-se adicionar uma opção ao módulo "Fit to Existing Portfolio Filter", que primeiro remove as estratégias com alta correlação de acordo com o critério de filtragem da correlação, de modo que a correlação entre cada duas estratégias dentro do portfólio esteja de acordo com o valor pré-definido.

Emmanuel
4. 3. 2022 3:52 pm

Excelente idéia!!!
Podemos ter isso em uma tarefa de reteste?