Manipulação do comércio de Monte Carlo

Esta verificação cruzada executa simulações onde em cada simulação ele manipula os negócios existentes - embaralha-os, perde alguns e assim por diante.

É muito rápido, pois não requer testes de retaguarda, funciona em comércios já existentes a partir dos testes de retaguarda principais.

A idéia por trás disto é verificar o quanto a curva de equidade da estratégia depende da ordem particular das negociações, e o que aconteceria se algumas negociações não fossem realizadas.

Você pode fazer estas manipulações comerciais em cada simulação:

Randomizar a ordem de comércio - este é o teste mais simples, ele baralha aleatoriamente a ordem dos ofícios. Isto não altera o Lucro Líquido resultante, mas é muito útil no exame de diferentes variações de Drawdown que podem ser resultado de diferentes ordens de negócios.

Saltar aleatoriamente - ele saltará aleatoriamente as negociações com dada probabilidade. Em negociações reais você pode muitas vezes perder uma negociação devido a uma falha na plataforma ou na Internet, ou simplesmente porque você pausou as negociações por algum tempo. Este teste lhe dará uma idéia de como a curva de equidade pode parecer se algumas negociações forem ignoradas aleatoriamente.

Interpretando os resultados

Os testes de robustez produzem os resultados como um conjunto de gráficos de equidade para cada teste executado E uma tabela mostrando os resultados da simulação de Monte Carlo.

Neste exemplo, realizamos 100 simulações, com negócios ignorados aleatoriamente.

Podemos ver qual seria a equidade para cada uma dessas simulações e a tabela à esquerda nos fornece informações valiosas sobre as propriedades da estratégia durante essas simulações.

O que significam estes valores?

A primeira linha exibe valores de Lucro Líquido, Máximo % Drawdown etc. da estratégia original para comparação.

O resto das filas exibe valores em diferentes níveis de confiança.

Estes números são o resultado da análise de Monte Carlo aplicada em nossas 10 simulações aleatórias.

Por exemplo, valores no nível de confiança 80% significam que há 20% chances de que o Lucro Líquido, Drawdown etc. sejam piores que os valores do nível de confiança.

Valores no nível de confiança 90% significam que há 10% chances de que o Lucro Líquido, Drawdown etc. sejam piores do que os valores do nível de confiança.

Valores no nível de confiança 95% significam que há apenas uma chance de 5% de que o Lucro Líquido, o Sorteio, etc. sejam piores do que esses valores.

Portanto, a simulação Monte Carlo de nossa estratégia nos mostra que saltando o 10% de nosso lucro líquido aleatório pode diminuir de $ 6990 para $ 3943, e o Drawdown máximo pode aumentar de 6.97% para 11.36%.

Isto significa que há apenas 5% chances de que o lucro líquido seja inferior a $ 3943. Olhando para os níveis de confiança mais altos, podemos ver que nenhum de nossos testes teve resultados piores do que o $ 3943, portanto a estratégia parece ser relativamente robusta às mudanças a que a expusemos.

Como as simulações de Monte Carlo são geradas aleatoriamente, os gráficos e valores de equidade na tabela serão ligeiramente diferentes cada vez que a estratégia for re-testada. Além disso, quanto mais simulações você fizer, maior será a significância estatística deste teste.