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Dernière mise à jour le 2. 11. 2020 par Mark Fric
Comparer et utiliser les mêmes paramètres de backtest
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L'une des erreurs les plus fréquentes lors de l'utilisation de SQ est de commettre une erreur ou une différence dans les paramètres du backtest.
Imaginez que vous génériez une stratégie en Constructeur et l'enregistrer sur le disque. Vous le chargerez ensuite dans Retester ou OptimiseurIl faut donc le configurer de la même manière et le tester à nouveau, pour découvrir que les résultats sont différents de ceux du test original dans Builder.
Lorsque cela se produit, c'est TOUJOURS à cause d'un changement de paramètres ou de données - soit vous avez mis à jour les données entre-temps, soit vous n'avez pas configuré Retester de la même manière que la stratégie a été backtestée dans Builder.
Deux techniques peuvent vous aider à résoudre ce problème :
Utiliser Appliquer la configuration de la stratégie
Lorsque vous chargez votre stratégie dans la banque de données, double-cliquez sur celle-ci pour l'ouvrir dans Résultats vous pouvez voir son Configuration de la stratégie tabulation.
Il vous montre la configuration du projet actuel côte à côte avec la configuration de la stratégie du dernier backtest qui a produit les résultats de performance que vous voyez. Vous pouvez facilement repérer les différences, et vous pouvez aussi très facilement appliquer les paramètres de la dernière stratégie à votre projet actuel - il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer la configuration de la stratégie.
De cette manière, vous pouvez être sûr que votre projet est configuré exactement de la même manière que le backtest de la stratégie précédente.
Utiliser la fonctionnalité de comparaison
Il s'agit d'une nouvelle fonction disponible depuis la version 130. Elle vous permet de comparer les configurations de deux stratégies différentes de votre banque de données - il peut également s'agir de deux backtests différents de la même stratégie sauvegardés dans des fichiers distincts.
Il suffit de choisir deux stratégies dans la banque de données et de cliquer sur le bouton Comparer bouton :
Une fenêtre s'affichera dans laquelle vous verrez la configuration du dernier backtest pour chacune des stratégies, côte à côte, avec les différences en rouge :
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Merci pour cette fonctionnalité. Malheureusement, elle n'est pas complète. Si je change un seul bloc, je ne peux pas voir la différence entre les paramètres réels et ceux utilisés dans la stratégie (au lieu de cela, tout fonctionne parfaitement si j'applique la configuration de la stratégie). Ma question est la suivante : est-il possible d'enregistrer un rapport txt pour tous les paramètres utilisés ? Je veux dire, quelque chose comme un fichier ".cfx", mais lisible. Merci de votre compréhension.
Il pourrait s'agir d'une fonctionnalité intéressante. N'hésitez pas à poster une demande en utilisant notre feuille de route. https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new