「Volume Pro」ファイル

「Volume Pro」ファイル

「Volume Profile」は、価格水準ごとの出来高分布を示しています。

従来の出来高指標は、ローソク足やバー単位など、特定の期間における総出来高を表示します。「Volume Profile」は、時間ではなく価格ごとに出来高を分類することで、この制限を解消しています。.

これにより、トレーダーは各価格帯でどれだけの出来高が取引されたかを確認でき、市場活動の真の構造が明らかになります。.

価格ベースの出来高配分のメリット：

• 活発な取引が行われている価格帯を特定する
• 買い手と売り手の価値観が一致する場所を示す
• 流動性が集中しているエリアをハイライトする
• 1TP9は、市場での受け入れや拒絶に関する洞察を提供します

この情報は、単の時間間隔あたりの総出来高を観察するよりも、市場の動向を理解する上ではるかに有用です。.

主要な市場基準水準の特定

Volume Profileは、プロのトレーダーの間で広く利用されている重要な構造的水準を生成します。.

主な水準には以下が含まれます：

• コントロールポイント

選択されたセッション中に最も多くの出来高が取引された価格水準。.

• バリューエリアハイ

取引高が約70%を占める値域の上限。.

• バリューエリア・ロー

バリューエリアの下限.

これらの水準は、市場が過去に価値に合意した領域を表しているため、自然なサポートゾーンやレジスタンスゾーンのように機能することがよくあります。.

実務上の影響：

• 価格はしばしばPOC（コントロールポイント）に戻回する傾向がある
• VAHとVALは、ブレイクアウトや反転のレベルとして頻繁に機能します
• 機関投資家は、多くの場合、これらの領域の周辺でポジションを執行します。

これらの水準は、多くの従来の指標とは異なり、客観的な市場構造を提供します。.

高・低出来高ノードの検出

Volume Profile では、高ボリュームノード（HVN）と低ボリュームノード（LVN）が強調表示されています。.

• 高出来高ノード

これらは大量の取引が行われた価格帯を表しています。.

解釈

• 市場はこれらの価格を受け入れた
• その領域は適正価値を表しています
• 価格はこれらのゾーン付近で保ち合いになる傾向がある
• 低出来高ノード

これらは取引がほとんど行われなかった価格帯を表しています。.

解釈

• 市場はこの価格を受け入れなかった
• これらのゾーンは、多くの場合、動きの速いエリアとして機能します。
• 価格はLVN（低出来高ノード）を急速に通過する傾向がある

これは、単純な出来高のバーでは示すことのでえない、市場のオークションプロセスに対する洞察を提供する。.

より信頼性の高いサポートおよびレジスタンスレベル

多くのテクニカル指標は、数理公式や価格パターンを用いて支持線と抵抗線を推定しようと試みます。.

代わりに「Volume Profile」 実際の取引活動に基づいてサポートとレジスタンスを特定します。.

これらの水準は、次の領域を表しているため、より信頼性が高い：

• 多額の資本が取引された
• 機関投資家が活発に取引していた
• 市場は以前均衡点に達していた

その結果、Volume Profile のレベルでは、しばしば 従来のインジケーターのレベルよりも意味のある反応。.

機関投資家の動きの検知精度の向上

大規模な機関は通常、流動性が利用可能な特定の価格レベルで注文を実行します。.

なぜなら ボリューム Proファイルは重要な取引活動が発生した領域を強調表示します。また、機関投資家の関与があった可能性のあるゾーンを明らかにすることもできます。.

例としては以下のようなものがあります：

• 蓄積ゾーン
• 分布区域
• 吸収領域

これらの分野はしばしば将来の市場行動に影響を与え、その結果として市場の動きが変化する可能性があります。 将来の取引決定のための重要な参考基準。.

高度な取引手法との互換性

Volume ProFileは、以下のような他の高度な取引ツールとも統合できます：

• VWAP（ボリューム・ウェイトド・アベレーション価格）
• マーケット Proファイル（TPO）
• 受注フロー分析
• 足跡チャート
• デルタの音量分析

これらのツールを組み合わせることにより、トレーダーは市場構造、流動性、および注文フローのより完全な理解を得ることができます。.

アルゴリズムおよびクオンツ戦略に適しています

ボリューム Proファイルは、体系的な取引シグナルの生成に使用できます。.

例としては以下のようなものがあります：

• POCのブレイクアウト戦略
• バリュー領域の回転戦略
• POC戦略への戻り
• 低量ノードのブレイクアウト戦略
• 初期バランスブレイクアウト戦略

Volume Proファイルは取引された取引量に基づいて客観的なレベルを生成するため、これらのシグナルは自動取引システムで効果的に実装されることがよくあります。.

まとめ

伝統的な音量インジケーターが表示されます 特定の期間中にどの程度の取引が行われたか。.

ボリューム Proファイルは、表示することでより深い洞察を提供します。 取引が価格レベルに基づいて行われた場所。.

この違いにより、トレーダーは以下のことができます：

• 公正価値ゾーンの特定
• 市場構造の把握
• 流動性集中点を特定する
• 機関活動を観察する
• より強力な取引戦略を構築する

その結果、Volume Proファイルは単純なボリューム指標よりも市場の動向をより包括的に把握できます。.

I. StrategyQuantX ボリュームプロファイルチャート

II. ボリュームプロファイルのパラメータ

1/ StrategyQuantでVolume Profileを設定するには、まずセッションタイプを選択します。.

• 以前のデイリーセッション
• 以前のウィークリーセッション
• 以前の月次セッション
• 以前の年次会

セッションの種類に応じて、適切な時間枠が選択されます。.

• デイリー用M15
• 週ごとのH1
• H4 月次

3/ 一貫性のあるバックテスト結果を得るために、BinSizeModeは「Fixed Tick Size」に設定することをお勧めします。“

4/ TicksPerBin.

選択されたセッションによって、Volume Proファイルの範囲は異なります。デイリーセッションの場合は通常範囲が小さくなりますが、マンスリーセッションの場合は大幅に大きくなることもあります。.

例えば、1日のセッションでは、ビンサイズは ビンごとに3ティック, つまり、Volume Proファイルの各レベルは 3 つのティックを表します。.
毎月のセッションでは、ゴミの量が増えることがあります。 ビンごとに30ティック, これは、Volume Proファイルの各レベルが30ティックを表すことを意味します。.

パラメータ HVN カウント, HVNの閾値, 、および LVNの閾値 どのように定義するか 高出来高ノード そして 低出来高ノード Volume Proファイル内で検出されます。デフォルト値は通常調整は必要ありません。.

その EnableLVN このパラメータを使用すると、検出を有効にできます。 低出来高ノード.

III. ボリューム Proファイルの詳細パラメータ

1/ ボリュームクラスタ Profile (VCP)

ボリュームクラスタ Proファイル (VCP) これは高度なボリューム Proファイルインジケーターで、分析を行います。 価格による音量分布 そして最も重要な点を強調します 音量クラスタ 取引レンジ内での動き。指標は生のヒストグラムのみを表示するのではなく、 主導的な音量ピーク（クラスタ） そして、それを滑らかにするために ガウス分布, これは各クラスタの影響を近隣の価格レベルに広げ、より意味のある流動性ゾーンをより明確に示します。これにより、プロファイルを作成できます。 現在のチャートウィンドウまたは以前のスイングセグメント, 、そしてピボットポイント間の履歴プロファイルを記録します。.

最大クラスタセンターを2つ以上設定できます。

以下に示すように、この装置は以前のクラスタに戻る傾向があります（HVN1).

2/ スウィング・セッション

Swing Proファイルはジグザグトレンド検出器とボリューム Proファイル分析を組み合わせています。固定時間範囲に対して1つのプロファイルを計算するのではなく、, このインジケーターは、特定された各価格変動に対して個別の音量プロファイルを作成します。 スウィングによって、, トレーダーが、個々の市場トレンドにおけるボリュームの分布を分析できるようにする。.

各市場のシグナルに合わせてボリューム Proファイルを構築するという考え方は特に 興味深い点は、分析をセッションや日のような固定された期間ではなく、市場の自然な構造と一致させる点です。. 市場の反転を検出するためにジグザグアルゴリズムを使用することで、各トレンドセグメントごとに新しいボリューム Proファイルが生成されます。これにより、トレーダーは特定の方向転換におけるボリュームの分布を分析し、そのスイング期間中に買い手や売り手が最も活発だった場所を把握することができます。.

価格が後にこれらのレベルに再び戻ると、それらはしばしばそのレベルとして機能する。 サポートまたはレジスタンス これらは以前に重要な取引が行われていた地域に対応しているためです。このアプローチはアルゴリズム取引において特に有用であり、以下の点を考慮しているからです。 各市場の取引量構造, これは、従来のセッションベースのボリュームプロファイルよりも、蓄積ゾーン、トレンド強度、および潜在的な転換領域をより効果的に特定するのに役立ちます。.

実際には、このアプローチによりトレーダーは各トレンドセグメントにおけるボリューム分布を理解し、買い/売りの不均衡を検知し、市場の変動時に生じるサポートおよびレジスタンスレベルを特定できます。.

以下のいずれかの方法に基づいて新しいスイングが検出されます： ピボットパーセンテージ, 固定されたティック, または ATRの倍数.

楽器によっては、両方の調整が必要になる場合があります。 期間 そして、 ピボットパラメータ.
のための 通貨先物商品, a 10 分間の時間枠（M10） 使用できます。.

– ShowZigZagLine
このオプションでは、スイングセッションのみでスイングを確認できます。

3/ イニシャル・バランス

その Initial Balance is automatically set by default to 0.

The default periods are:

• Daily session: 60 minutes
• Weekly session: 720 minutes (12 hours)
• Monthly session: 1440 minutes (24 hours)
• Yearly session: 8640 minutes (6 days)
• Swing session: 60 minutes

You can adjust these parameters by setting the desired number of minutes.

4/ チャートデータを保存する

This option allows you to view the Volume Profile.

ローソク足を表示

This option allows you to view the candle sticks with the volume profile

6/ ボリュームサブチャートを表示

This option allows you to view the volume

7. カスタム時間ボリューム Proファイル

A Custom Hour Volume Profile allows traders to analyze the volume distribution during a specific hour of the trading session, providing a more focused view of market activity.

Instead of studying the entire session, traders can concentrate on a precise time window and observe how price and volume behave during that period. This approach helps identify important price levels such as the コントロールポイント, バリューエリアハイ, 、および バリューエリア・ロー for that specific hour.

By isolating individual hours, traders can better understand when the highest trading activity occurs and how liquidity evolves throughout the session.

It also allows them to focus on hours that historically produce stronger price movements, improving the timing of trade entries and exits. In addition, this type of analysis makes it easier to compare market behavior between different trading periods, such as the London open そして、 New York open.

Custom Hour Volume Profile helps traders isolate and analyze the most relevant time periods of the trading day, leading to a clearer understanding of market dynamics and more informed trading decisions.

8. マルチセッション・ボリューム Proファイル

This option displays Volume Profiles for multiple trading sessions (Tokyo, London, New York), allowing you to analyze the evolution of the instrument across different market time zones.

A Multi-Session Volume Profile allows traders to analyze how volume and liquidity evolve across different trading sessions such as Tokyo, London, and New York. By separating the profiles for each session, it becomes easier to identify where major market participants were active, detect session-specific support and resistance levels, and observe how price reacts when entering a new session. This helps traders better understand global market dynamics and the influence of each trading center on price movement.

IV. MetaTrader Volume Proファイル

1. 第1巻TP9Tファイル

In MetaTrader, the display of Volume Profile statistics is controlled by the ‘Show Session Statistics Panel’ parameter.

To activate the Volume Profile view, click the VP button at the bottom center of the screen.
By default, the MetaTrader Volume Profile is disabled to maintain the indicator’s performance.
You can select the number of sessions to display using the ‘Max Sessions to Display’ setting.

The Volume Profile indicator values remain available even when the view is disabled.

2. 第1巻 TP9Tファイル カスタム時間

The Volume Profile Custom Hour allows users to analyze the Volume Profile for a specific session.
For improved accuracy, a smaller time frame is recommended like M15

3. 第1巻 TP9Tファイル マルチセッション

This option displays Volume Profiles for multiple trading sessions (Tokyo, London, New York), allowing you to analyze the evolution of the instrument across different market time zones in Metatrader.

4. クラスタモードでのVolume Proファイル

The Volume Cluster Profile (VCP) is a Volume Profile indicator that analyzes volume distribution by price in MetaTrader.

You can select the number of peaks per session using the “VCP Max Cluster Peaks” parameter and adjust the indicator using “VCP Gaussian Sigma.”

In general, the larger the session (daily, weekly, monthly), the greater the number of peaks.

SQXに取り込む方法

Volume Profile および Market Profile は、StrategyQuant X Ultimate ライセンスに含まれています。 ProfessionalおよびStarterのユーザーは、アドオンプラグインとして全機能を利用できるようになるため、現在のプランのままでもこれらの機能にアクセスできます。.

この機能、無期限のサポートアップデート、プレミアムデータ、その他のプレミアム機能を利用する： SQX Professional から Ultimate へのアップグレード
12回払い | 一括払い

StarterおよびProfessional用の「Market & Volume Profile」アドオン（別売）
月額サブスクリプション | 年間サブスクリプション

Additional resources

https://www.tradingview.com/script/lDxohpMZ-Volume-Cluster-Profile-VCP-Zeiierman/
https://www.tradingview.com/script/L2LxYayS-Zig-Zag-Volume-Profile-Bull-vs-Bear-Kioseff-Trading/