O Volume Profile

O Volume Profile

Volume Profile mostra a distribuição de volume entre os níveis de preço

Os indicadores de volume tradicionais exibem o volume total negociado durante um período de tempo específico, como por vela ou por barra. O Volume Profile resolve essa limitação organizando o volume negociado por preço em vez de por tempo.

Isso permite que os traders vejam quanto volume foi negociado em cada nível de preço, revelando a verdadeira estrutura da atividade do mercado.

Benefícios da distribuição de volume com base no preço:

• Identifica os níveis de preços com grande participação
• Mostra onde compradores e vendedores concordam com o valor
• Destaca áreas de concentração de liquidez
• 1TP9Fornece uma visão da aceitação e rejeição do mercado

Essas informações são muito mais úteis para entender o comportamento do mercado do que simplesmente observar o volume total por intervalo de tempo.

Identificação dos principais níveis de referência do mercado

O Volume Profile gera níveis estruturais importantes que são amplamente usados por traders profissionais.

Os principais níveis incluem:

• Ponto de controle (POC)

O nível de preço em que o maior volume foi negociado durante a sessão selecionada.

• Área de valor alto (VAH)

O limite superior da área de valor, contendo aproximadamente 70% de volume negociado.

• Área de valor baixo (VAL)

O limite inferior da área de valor.

Esses níveis geralmente se comportam como zonas de suporte e resistência naturais, pois representam áreas em que o mercado concordou anteriormente com o valor.

Implicações práticas:

• O preço geralmente se volta para o POC
• VAH e VAL frequentemente atuam como níveis de ruptura ou reversão
• Os traders institucionais geralmente executam posições em torno dessas áreas

Esses níveis fornecem uma estrutura de mercado objetiva, ao contrário de muitos indicadores tradicionais.

Detecção de nós de alto e baixo volume

O volume Profile destaca os nós de alto volume (HVN) e os nós de baixo volume (LVN).

• Nós de alto volume (HVN)

Eles representam níveis de preços em que ocorreu uma grande quantidade de negociações.

Interpretação:

• O mercado aceitou esses preços
• A área representa o valor justo
• O preço tende a se consolidar em torno dessas zonas
• Nós de baixo volume (LVN)

Eles representam níveis de preços em que ocorreram poucas negociações.

Interpretação:

• O mercado rejeitou esses preços
• Essas zonas geralmente funcionam como áreas de movimento rápido
• O preço tende a se mover rapidamente através dos LVNs

Isso fornece uma visão do processo de leilão do mercado, algo que as barras de volume simples não podem mostrar.

Níveis de suporte e resistência mais confiáveis

Muitos indicadores técnicos tentam estimar o suporte e a resistência usando fórmulas matemáticas ou padrões de preços.

Volume Profile em vez disso identifica o suporte e a resistência com base na atividade de negociação real.

Esses níveis são mais confiáveis porque representam áreas onde:

• grandes quantidades de capital foram trocadas
• comerciantes institucionais estavam ativos
• o mercado encontrou equilíbrio anteriormente

Como resultado, os níveis do arquivo Volume Pro geralmente produzem reações mais significativas do que os níveis de indicadores tradicionais.

Melhor detecção de atividade institucional

Em geral, as grandes instituições executam ordens em níveis de preços específicos em que há liquidez disponível.

Porque O Volume Profile destaca áreas onde ocorreu uma atividade de negociação significativa, podendo revelar zonas onde a participação institucional provavelmente estava presente.

Os exemplos incluem:

• zonas de acumulação
• zonas de distribuição
• áreas de absorção

Essas áreas geralmente influenciam o comportamento futuro do mercado e podem se tornar níveis de referência importantes para futuras decisões de negociação.

Compatibilidade com técnicas avançadas de negociação

O Volume Profile se integra bem a outras ferramentas de negociação avançadas, como:

• VWAP (preço médio ponderado por volume)
• Market Profile (TPO)
• Análise do fluxo de pedidos
• Gráficos de pegada
• Análise de volume delta

Ao combinar essas ferramentas, os traders podem obter uma compreensão mais completa da estrutura do mercado, da liquidez e do fluxo de ordens.

Adequado para estratégias algorítmicas e quantitativas

O volume Profile pode ser usado para gerar sinais de negociação sistemáticos.

Os exemplos incluem:

• Estratégias de fuga de POC
• Estratégias de rotação da área de valor
• Reversão para estratégias de POC
• Estratégias de fuga de nós de baixo volume
• Estratégias de rompimento do saldo inicial

Como o Volume Profile gera níveis objetivos com base no volume negociado, esses sinais podem ser implementados com eficácia em sistemas de negociação automatizados.

Sumário

Os indicadores de volume tradicionais mostram a quantidade de negociação ocorrida em um período de tempo específico.

O volume Profile fornece informações mais detalhadas, mostrando onde a negociação ocorreu em termos de níveis de preços.

Essa diferença permite que os traders:

• identificar zonas de valor justo
• detectar a estrutura do mercado
• localizar concentrações de liquidez
• observar a atividade institucional
• criar estratégias de negociação mais robustas

Como resultado, o Volume Profile oferece uma visão mais abrangente da dinâmica do mercado do que simples indicadores de volume.

I/ StrategyQuantX Gráfico de perfil de volume

II/ Os parâmetros do perfil de volume

1/ Para configurar o arquivo de volume Pro no StrategyQuant, primeiro selecione o tipo de sessão.

• Sessão diária anterior
• Sessão semanal anterior
• Sessão mensal anterior
• Sessão anual anterior

2/ Dependendo do tipo de sessão, será selecionado um período de tempo apropriado.

• M15 para Diário
• H1 para semanal
• H4 Mensal

3/ Para obter resultados consistentes de backtesting, recomenda-se manter o BinSizeMode definido como “Fixed Tick Size”.”

4/ TicksPerBin.

Dependendo da sessão selecionada, o intervalo do Volume Profile pode variar. Para uma sessão diária, o intervalo é normalmente menor, enquanto para uma sessão mensal pode ser significativamente maior.

Por exemplo, em uma sessão diária, o tamanho do compartimento pode ser 3 ticks por compartimento, ou seja, cada nível do arquivo Volume Pro representa 3 ticks.
Em uma sessão mensal, o tamanho do compartimento pode aumentar para 30 ticks por compartimento, ou seja, cada nível do arquivo Volume Pro representa 30 ticks.

Os parâmetros Contagem de HVN, Limite de HVNe Limite de LVN definir como Nós de alto volume (HVN) e Nós de baixo volume (LVN) são detectados no arquivo Volume Pro. Os valores padrão geralmente não exigem ajustes.

O HabilitarLVN permite que você ative a detecção de Nós de baixo volume (LVN).

III. Parâmetros avançados do volume Profile

1/ Volume Cluster Profile (VCP)

Volume Cluster Profile (VCP) é um indicador avançado do Volume Profile que analisa distribuição de volume por preço e destaca os mais importantes clusters de volume dentro de uma faixa de negociação. Em vez de exibir apenas um histograma bruto, o indicador detecta o picos de volume dominantes (clusters) e as suaviza usando um Distribuição gaussiana, que espalha a influência de cada cluster pelos níveis de preços próximos para revelar melhor as zonas de liquidez significativas. Ele pode criar perfis para o janela do gráfico atual ou para segmentos de oscilação anteriores, e registra perfis históricos entre pontos de pivô.

Podemos definir o centro máximo do cluster: 2 ou mais

Conforme mostrado abaixo, o instrumento tende a retornar ao cluster anterior (HVN1).

2/ Sessão de Swing

O Swing Profile combina um detector de tendência Zig-Zag com uma análise de Volume Profile. Em vez de calcular um perfil para um intervalo de tempo fixo, o indicador cria um perfil de volume separado para cada oscilação de preço identificada pelo Swing, permitindo que os traders analisem como o volume é distribuído nas tendências individuais do mercado.

A ideia de criar um Volume Profile para cada oscilação do mercado é particularmente interessante porque alinha a análise com a estrutura natural do mercado, e não com períodos de tempo fixos, como sessões ou dias. Usando um algoritmo Zig-Zag para detectar reversões de mercado, um novo arquivo Volume Pro pode ser gerado para cada segmento de tendência. Isso permite que os traders analisem como o volume é distribuído em um movimento direcional específico, revelando onde os compradores ou vendedores foram mais ativos durante essa oscilação.

Quando o preço retorna a esses níveis, eles geralmente funcionam como suporte ou resistência porque correspondem a áreas onde ocorreram negociações significativas anteriormente. Essa abordagem é especialmente útil em negociações algorítmicas porque capta a estrutura de volume de cada perna de mercado, O volume de dados é um indicador de volume, ajudando a identificar zonas de acumulação, força da tendência e áreas de reversão em potencial de forma mais eficaz do que os perfis de volume tradicionais baseados em sessões.

Na prática, essa abordagem ajuda os traders a entender a distribuição do volume dentro de cada segmento de tendência, detectar desequilíbrios de compra e venda e identificar os níveis de suporte e resistência criados durante as oscilações do mercado.

Um novo swing é detectado com base em um dos seguintes métodos: Porcentagem de pivô, Ticks fixos, ou um múltiplo do ATR.

Dependendo do instrumento, pode ser necessário ajustar tanto o cronograma e o parâmetros de pivô.
Para instrumentos de futuros de moeda, a Período de 10 minutos (M10) pode ser usado.

- ShowZigZagLine
Essa opção permite que você visualize o swing somente com a sessão de swing

3/ Saldo inicial

O Saldo inicial é automaticamente definido por padrão como 0.

Os períodos padrão são:

• Sessão diária: 60 minutos
• Sessão semanal: 720 minutos (12 horas)
• Sessão mensal: 1440 minutos (24 horas)
• Sessão anual: 8640 minutos (6 dias)
• Sessão de swing: 60 minutos

Você pode ajustar esses parâmetros da seguinte forma definir o número desejado de minutos.

4/ Armazenar os dados do gráfico

Essa opção permite que você visualize o arquivo Volume Pro.

5/ Show Candle Sticks

Essa opção permite que você visualize os candlesticks com o perfil de volume

6/ Mostrar subgráfico de volume

Essa opção permite que você visualize o volume

7. Volume de horas personalizado Profile

A Volume de horas personalizado Profile permite que os traders analisem a distribuição do volume durante uma hora específica da sessão de negociação, proporcionando uma visão mais focada da atividade do mercado.

Em vez de estudar a sessão inteira, os traders podem se concentrar em uma janela de tempo precisa e observar como o preço e o volume se comportam durante esse período. Essa abordagem ajuda a identificar níveis de preços importantes, como o Ponto de controle (POC), Área de valor alto (VAH)e Área de valor baixo (VAL) para aquela hora específica.

Ao isolar horários individuais, os traders podem entender melhor quando ocorre a maior atividade de negociação e como a liquidez evolui ao longo da sessão.

Isso também permite que eles se concentrem nas horas que historicamente produzem movimentos de preços mais fortes, melhorando o momento de entrada e saída das negociações. Além disso, esse tipo de análise facilita a comparação do comportamento do mercado entre diferentes períodos de negociação, como o Londres aberta e o Nova York aberta.

Volume de horas personalizado Profile ajuda os traders a isolar e analisar os períodos de tempo mais relevantes do dia de negociação, levando a uma compreensão mais clara da dinâmica do mercado e a decisões de negociação mais informadas.

8. Volume Multisessão Profile

Essa opção exibe os arquivos de Volume Pro para várias sessões de negociação (Tóquio, Londres, Nova York), permitindo que você analise a evolução do instrumento em diferentes fusos horários do mercado.

A Volume de várias sessões Profile permite que os traders analisem como o volume e a liquidez evoluem em diferentes sessões de negociação, como Tóquio, Londres e Nova York. Ao separar os perfis de cada sessão, fica mais fácil identificar onde os principais participantes do mercado estavam ativos, detectar níveis de suporte e resistência específicos da sessão, e observar como o preço reage ao entrar em uma nova sessão. Isso ajuda os traders a entender melhor dinâmica do mercado global e a influência de cada centro de negociação no movimento dos preços.

VI/ MetaTrader Volume Profile

1. Volume Profile

No MetaTrader, a exibição das estatísticas do Volume Profile é controlada pela opção ‘Painel Show Session Statistics (Mostrar estatísticas da sessão)’ parâmetro.

Para ativar a visualização do Volume Profile, clique no botão VP na parte inferior central da tela.
Por padrão, o MetaTrader Volume Profile é desativado para manter o desempenho do indicador.
Você pode selecionar o número de sessões a serem exibidas usando a configuração ‘Max Sessions to Display’ (Máximo de sessões a serem exibidas).

Os valores do indicador Volume Profile permanecem disponíveis mesmo quando a visualização está desativada.

2. Volume Profile Custom Hour

O Volume Profile Custom Hour permite que os usuários analisem o Volume Profile para uma sessão específica.
Para aumentar a precisão, recomenda-se um período de tempo menor, como M15

3. Volume Profile Multisession

Essa opção exibe os arquivos de Volume Pro para várias sessões de negociação (Tóquio, Londres, Nova York), permitindo que você analise a evolução do instrumento em diferentes fusos horários do mercado no Metatrader.

4. Volume Profile com o modo Cluster

O Volume Cluster Profile (VCP) é um indicador de Volume Profile que analisa a distribuição de volume por preço no MetaTrader.

Você pode selecionar o número de picos por sessão usando o botão “Picos máximos de cluster do VCP” e ajuste o indicador usando “VCP Gaussian Sigma”.”

Em geral, quanto maior a sessão (diária, semanal, mensal), maior o número de picos.

Recursos adicionais

https://www.tradingview.com/script/lDxohpMZ-Volume-Cluster-Profile-VCP-Zeiierman/
https://www.tradingview.com/script/L2LxYayS-Zig-Zag-Volume-Profile-Bull-vs-Bear-Kioseff-Trading/