Il volume Profile

Il volume Profile

Il file Volume Pro mostra la distribuzione del volume attraverso i livelli di prezzo

Gli indicatori di volume tradizionali visualizzano il volume totale scambiato durante un periodo di tempo specifico, ad esempio per candela o per barra. Volume Profile risolve questa limitazione organizzando il volume scambiato in base al prezzo anziché al tempo.

In questo modo i trader possono vedere quanto volume è stato scambiato ad ogni livello di prezzo, rivelando la vera struttura dell'attività di mercato.

Vantaggi della distribuzione dei volumi basata sul prezzo:

• Identifica i livelli di prezzo con una forte partecipazione
• Mostra dove acquirenti e venditori sono d'accordo sul valore
• Evidenzia le aree di concentrazione della liquidità
• 1TP9Fornisce una visione dell'accettazione e del rifiuto del mercato

Queste informazioni sono molto più utili per comprendere il comportamento del mercato rispetto alla semplice osservazione del volume totale per intervallo di tempo.

Identificazione dei principali livelli di riferimento del mercato

Il file Pro genera livelli strutturali importanti, ampiamente utilizzati dai trader professionisti.

I livelli chiave includono:

• Punto di controllo (POC)

Il livello di prezzo in cui è stato scambiato il volume più alto durante la sessione selezionata.

• Valore Area Alta (VAH)

Il limite superiore dell'area di valore, contenente circa 70% di volume negoziato.

• Valore Area Bassa (VAL)

Il limite inferiore dell'area di valore.

Questi livelli si comportano spesso come zone di supporto e resistenza naturali, perché rappresentano aree in cui il mercato si è precedentemente accordato sul valore.

Implicazioni pratiche:

• Il prezzo ritorna spesso verso il POC
• VAH e VAL agiscono spesso come livelli di breakout o di inversione.
• I trader istituzionali spesso eseguono posizioni intorno a queste aree

Questi livelli forniscono una struttura di mercato oggettiva, a differenza di molti indicatori tradizionali.

Rilevamento dei nodi ad alto e basso volume

Il file Pro evidenzia i nodi ad alto volume (HVN) e i nodi a basso volume (LVN).

• Nodi ad alto volume (HVN)

Questi rappresentano i livelli di prezzo in cui si è verificata una grande quantità di trading.

Interpretazione:

• Il mercato ha accettato questi prezzi
• L'area rappresenta il valore equo
• Il prezzo tende a consolidarsi intorno a queste zone
• Nodi a basso volume (LVN)

Si tratta di livelli di prezzo in cui si sono verificate poche operazioni di trading.

Interpretazione:

• Il mercato ha rifiutato questi prezzi
• Queste zone spesso fungono da aree in rapido movimento
• Il prezzo tende a spostarsi rapidamente attraverso gli LVN

Ciò consente di comprendere il processo d'asta del mercato, cosa che le semplici barre dei volumi non possono mostrare.

Livelli di supporto e resistenza più affidabili

Molti indicatori tecnici cercano di stimare il supporto e la resistenza utilizzando formule matematiche o modelli di prezzo.

Volume Profile invece identifica i supporti e le resistenze in base all'attività di trading effettiva.

Questi livelli sono più affidabili perché rappresentano aree in cui:

• sono state scambiate grandi quantità di capitale
• i trader istituzionali sono stati attivi
• il mercato ha precedentemente trovato l'equilibrio

Di conseguenza, i livelli di Volume Profile spesso producono reazioni più significative rispetto ai livelli degli indicatori tradizionali.

Migliore individuazione dell'attività istituzionale

Le grandi istituzioni eseguono tipicamente gli ordini a livelli di prezzo specifici in cui è disponibile la liquidità.

Perché Il file Profile evidenzia le aree in cui si è verificata un'attività di trading significativa e può rivelare le zone in cui è probabile la partecipazione istituzionale.

Gli esempi includono:

• zone di accumulo
• zone di distribuzione
• aree di assorbimento

Queste aree spesso influenzano il comportamento futuro del mercato e possono diventare importanti livelli di riferimento per le future decisioni di trading.

Compatibilità con le tecniche di trading avanzate

Volume Profile si integra bene con altri strumenti di trading avanzati come:

• VWAP (Prezzo medio ponderato per il volume)
• Mercato Profile (TPO)
• Analisi del flusso di ordini
• Grafici dell'impronta
• Analisi del volume delta

Combinando questi strumenti, i trader possono ottenere una comprensione più completa della struttura del mercato, della liquidità e del flusso degli ordini.

Adatto alle strategie algoritmiche e quantitative

Il file Pro può essere utilizzato per generare segnali di trading sistematici.

Gli esempi includono:

• Strategie di breakout POC
• Strategie di rotazione delle aree di valore
• Ritorno alle strategie POC
• Strategie di breakout dei nodi a basso volume
• Strategie di breakout del saldo iniziale

Poiché il profilo Volume Profile genera livelli oggettivi basati sul volume scambiato, questi segnali possono spesso essere implementati efficacemente nei sistemi di trading automatizzati.

Sintesi

Gli indicatori di volume tradizionali mostrano la quantità di scambi avvenuti in un determinato periodo di tempo.

Il volume Profile fornisce una visione più approfondita mostrando dove si sono svolte le contrattazioni in termini di livelli di prezzo.

Questa differenza consente ai trader di:

• identificare le zone a valore equo
• rilevare la struttura del mercato
• individuare le concentrazioni di liquidità
• osservare l'attività istituzionale
• costruire strategie di trading più solide

Di conseguenza, il Volume Profile fornisce una visione più completa delle dinamiche di mercato rispetto ai semplici indicatori di volume.

I/ StrategyQuantX Grafico del profilo del volume

II/ I parametri del profilo di volume

1/ Per configurare il file Volume Pro nell'StrategyQuant, selezionare innanzitutto il tipo di sessione.

• Precedente Sessione giornaliera
• Sessione settimanale precedente
• Sessione mensile precedente
• Sessione annuale precedente

2/ A seconda del tipo di sessione, verrà selezionato un periodo di tempo appropriato.

• M15 per il quotidiano
• H1 per la settimana
• H4 Mensile

3/ Per ottenere risultati coerenti nel backtesting, si raccomanda di mantenere BinSizeMode impostato su “Fixed Tick Size”.”

4/ TicksPerBin.

A seconda della sessione selezionata, l'intervallo del file Volume Pro può variare. Per una sessione giornaliera, l'intervallo è tipicamente più piccolo, mentre per una sessione mensile può essere significativamente più ampio.

Per esempio, in una sessione giornaliera la dimensione del contenitore può essere 3 zecche per contenitore, il che significa che ogni livello del file Volume Pro rappresenta 3 tick.
In una sessione mensile, la dimensione del contenitore può aumentare a 30 zecche per contenitore, il che significa che ogni livello del file Volume Pro rappresenta 30 tick.

I parametri Conteggio HVN, Soglia HVN, e Soglia LVN definire come Nodi ad alto volume (HVN) e Nodi a basso volume (LVN) sono rilevati nel file Volume Pro. I valori predefiniti di solito non richiedono alcuna regolazione.

Il AbilitaLVN Il parametro consente di abilitare il rilevamento di Nodi a basso volume (LVN).

III. Parametri avanzati del volume Profile

1/ Volume Cluster Profile (VCP)

Volume Cluster Profile (VCP) è un indicatore avanzato di Volume Profile che analizza distribuzione dei volumi per prezzo ed evidenzia i più importanti cluster di volumi all'interno di un intervallo di trading. Invece di visualizzare solo un istogramma grezzo, l'indicatore rileva la picchi di volume dominanti (cluster) e leviga utilizzando un Distribuzione gaussiana, che distribuisce l'influenza di ciascun cluster su livelli di prezzo vicini per rivelare meglio le zone di liquidità significative. È in grado di costruire profili per i finestra del grafico corrente o per i segmenti di oscillazione precedenti, e registra i profili storici tra i punti di snodo.

È possibile impostare il centro massimo del cluster: 2 o più.

Come mostrato di seguito, lo strumento tende a tornare al cluster precedente (HVN1).

2/ Sessione di swing

Lo Swing Profile combina un rilevatore di trend Zig-Zag con un'analisi Volume Profile. Invece di calcolare un profilo per un intervallo di tempo fisso, l'indicatore crea un profilo di volume separato per ogni oscillazione di prezzo identificata dall'Altalena, permettendo ai trader di analizzare la distribuzione del volume all'interno dei singoli trend di mercato.

L'idea di costruire un file Pro di volume per ogni oscillazione di mercato è particolarmente interessante perché allinea l'analisi con la struttura naturale del mercato piuttosto che con periodi di tempo fissi come sessioni o giorni. Utilizzando un algoritmo Zig-Zag per rilevare le inversioni di mercato, è possibile generare un nuovo file Volume Pro per ogni segmento di tendenza. Ciò consente ai trader di analizzare la distribuzione del volume all'interno di uno specifico movimento direzionale, rivelando dove gli acquirenti o i venditori sono stati più attivi durante l'oscillazione.

Quando in seguito il prezzo rivede questi livelli, spesso essi fungono da supporto o resistenza perché corrispondono ad aree in cui si è verificato in precedenza un trading significativo. Questo approccio è particolarmente utile nel trading algoritmico perché cattura la struttura dei volumi di ciascuna gamba del mercato, aiutando a identificare le zone di accumulo, la forza del trend e le potenziali aree di inversione in modo più efficace rispetto ai tradizionali profili di volume basati sulle sessioni.

In pratica, questo approccio aiuta i trader a comprendere la distribuzione dei volumi all'interno di ciascun segmento di tendenza, a individuare gli squilibri di acquisto/vendita e a identificare i livelli di supporto e resistenza creati durante le oscillazioni del mercato.

Una nuova oscillazione viene rilevata in base a uno dei seguenti metodi: Percentuale di pivot, Zecche fisse, o un multiplo dell'ATR.

A seconda dello strumento, potrebbe essere necessario regolare sia il calendario e il parametri del perno.
Per strumenti a termine su valute, a Tempo di 10 minuti (M10) può essere utilizzato.

- MostraZigZagLine
Questa opzione consente di visualizzare l'oscillazione solo con la sessione di oscillazione.

3/ Saldo iniziale

Il Bilancio iniziale è automaticamente impostato come predefinito su 0.

I periodi predefiniti sono:

• Sessione giornaliera: 60 minuti
• Sessione settimanale: 720 minuti (12 ore)
• Sessione mensile: 1440 minuti (24 ore)
• Sessione annuale: 8640 minuti (6 giorni)
• Sessione di swing: 60 minuti

Questi parametri possono essere regolati da impostazione del numero di minuti desiderato.

4/ Memorizzare i dati del grafico

Questa opzione consente di visualizzare il file Pro del volume.

5/ Bastoncini per candele da esposizione

Questa opzione consente di visualizzare le candele con il profilo del volume.

6/ Mostra il sottografico del volume

Questa opzione consente di visualizzare il volume

7. Volume orario personalizzato Profile

A Volume orario personalizzato Profile consente agli operatori di analizzare la distribuzione del volume durante un'ora specifica della sessione di trading, fornendo una visione più mirata dell'attività di mercato.

Invece di studiare l'intera sessione, i trader possono concentrarsi su una finestra temporale precisa e osservare il comportamento dei prezzi e dei volumi in quel periodo. Questo approccio aiuta a identificare i livelli di prezzo più importanti, come ad esempio il livello di Punto di controllo (POC), Valore Area Alta (VAH), e Valore Area Bassa (VAL) per quell'ora specifica.

Isolando le singole ore, i trader possono capire meglio quando si verifica la massima attività di trading e come si evolve la liquidità nel corso della sessione.

Inoltre, consente di concentrarsi sulle ore che storicamente producono movimenti di prezzo più forti, migliorando la tempistica di entrata e uscita dal mercato. Inoltre, questo tipo di analisi rende più facile confrontare il comportamento del mercato tra i diversi periodi di trading, come ad esempio il Londra aperta e il New York aperto.

Volume orario personalizzato Profile aiuta i trader a isolare e analizzare i periodi più rilevanti della giornata di trading, consentendo una comprensione più chiara delle dinamiche di mercato e decisioni di trading più informate.

8. Volume multisessione Profile

Questa opzione consente di visualizzare i file Pro del volume per più sessioni di trading (Tokyo, Londra, New York), permettendo di analizzare l'evoluzione dello strumento nei diversi fusi orari del mercato.

A Volume multisessione Profile permette ai trader di analizzare l'evoluzione del volume e della liquidità in diverse sessioni di trading, come ad esempio Tokyo, Londra e New York. Separando i profili per ogni sessione, diventa più facile identificare dove sono stati attivi i principali operatori di mercato, rilevare livelli di supporto e resistenza specifici per la sessione, e osservare come il prezzo reagisce quando entra in una nuova sessione. Questo aiuta i trader a comprendere meglio le dinamiche del mercato globale e l'influenza di ogni centro di negoziazione sul movimento dei prezzi.

VI/ MetaTrader Volume Profile

1. Volume Profile

In MetaTrader, la visualizzazione delle statistiche del Volume Profile è controllata dall'opzione ‘Mostra il pannello delle statistiche di sessione’.

Per attivare la vista Volume Profile, fare clic sul pulsante VP in basso al centro dello schermo.
Per impostazione predefinita, il MetaTrader Volume Profile è disattivato per mantenere le prestazioni dell'indicatore.
È possibile selezionare il numero di sessioni da visualizzare utilizzando l'impostazione ‘Sessioni massime da visualizzare’.

I valori dell'indicatore Volume Profile rimangono disponibili anche quando la visualizzazione è disattivata.

2. Volume Profile Custom Hour

L'ora personalizzata del Volume Profile consente agli utenti di analizzare il Volume Profile per una sessione specifica.
Per una maggiore precisione, si consiglia di utilizzare un intervallo di tempo più piccolo, come M15.

3. Volume Profile Multisessione

Questa opzione consente di visualizzare i file Pro del volume per più sessioni di trading (Tokyo, Londra, New York), permettendo di analizzare l'evoluzione dello strumento nei diversi fusi orari del mercato in Metatrader.

4. Volume Profile con modalità cluster

Il Volume Cluster Profile (VCP) è un indicatore di volume Profile che analizza la distribuzione del volume in base al prezzo in MetaTrader.

È possibile selezionare il numero di picchi per sessione utilizzando il pulsante “VCP Picchi massimi del cluster” e regolare l'indicatore con “VCP Gaussian Sigma”.”

In generale, più grande è la sessione (giornaliera, settimanale, mensile), maggiore è il numero di picchi.

Risorse aggiuntive

https://www.tradingview.com/script/lDxohpMZ-Volume-Cluster-Profile-VCP-Zeiierman/
https://www.tradingview.com/script/L2LxYayS-Zig-Zag-Volume-Profile-Bull-vs-Bear-Kioseff-Trading/