Stile strategico

StrategyQuant X consente di scegliere tra 3 diversi "stili" di strategia. Per stile si intende il modo in cui è costruita la strategia.

Ogni strategia di trading consiste in un insieme di SE - ALLORA regole, gestione SE succede qualcosa ALLORA compiere un'azione. Esistono tuttavia alcune differenze nel modo in cui vengono costruite esattamente queste regole.

Stile SQ3 (vecchio)

Nella versione precedente di SQ le strategie generate avevano il seguente aspetto:

REGOLA DI ENTRATA LUNGA: SE ci sono le condizioni per l'entrata lunga, allora aprite un ordine lungo.

REGOLA DI ENTRATA A BREVE: SE le condizioni di entrata a breve sono soddisfatte, allora aprire l'ordine a breve.

REGOLA DI USCITA LONG: se le condizioni di uscita long sono soddisfatte, chiudere l'ordine long.

REGOLA DI USCITA DALLO SHORT: se le condizioni di uscita dallo short sono tali, chiudere l'ordine short.

Si tratta di un formato semplice e logico, ma cosa succede se le condizioni Long e Short sono valide allo stesso tempo?
Allora dovrete aprire sia un ordine Long che uno Short, altrimenti l'ordine Short annullerà quello Long.

Oppure se entrambe le condizioni di entrata e uscita Long sono valide allo stesso tempo? In questo caso non sapreste se entrare o uscire.

Questo porta a problemi che sono coperti dalla nuova architettura SQ X.

SQ X nuovo stile

Nella nuova architettura di SQ X la prima regola è una regola speciale di segnale che verifica tutte le condizioni di trading. Le altre regole controllano poi i segnali di trading prodotti e aprono o chiudono le operazioni. La strategia si presenta così:

REGOLA DEL SEGNALE:
LongEntrySignal = Condizioni di entrata Long
ShortEntrySignal = Condizioni di entrata short
LongExitSignal = Condizioni di uscita long
ShortExitSignal = Condizioni di uscita short


REGOLA DI INGRESSO LONG:
SE LongEntrySignal = true e ShortEntrySignal = false
   e LongExitSignal = falso
ALLORA aprire un ordine long

REGOLA DI INGRESSO SHORT:
SE ShortEntrySignal = vero e LongEntrySignal = falso
   e ShortExitSignal = falso
ALLORA Aprire un ordine Short

REGOLA DI USCITA LONG:
SE LongExitSignal = vero e LongEntrySignal = falso
ALLORA Chiudere l'ordine Long

REGOLA DI USCITA SHORT:
SE ShortExitSignal = vero e ShortEntrySignal = falso
ALLORA Chiudere l'ordine Short

SQ X nuovo stile con logica Fuzzy

Una modifica della nuova regola consiste nell'impiego della logica fuzzy, l'unica differenza rispetto al tipo precedente è nella regola del segnale. Normalmente le condizioni per il segnale sono collegate con AND e OR.

Il segnale tipico di una strategia di trading standard potrebbe essere qualcosa di simile:

REGOLA DEL SEGNALE:
LongEntrySignal = ((CCI(14) > 0) e (RSI(20) > 50))
                   oppure
                  ((MACD(10, 20, 30) > 0) e Hammer Candle Pattern))

Con la logica fuzzy si aggiunge la possibilità di valutare tutte le condizioni e lasciare che alcune di esse siano sbagliate, pur mantenendo un segnale valido.

REGOLA FUZZY DEL SEGNALE
LongEntrySignal (70% delle condizioni seguenti devono essere vere):
  CCI(14) > 0
  RSI(20) > 50
  MACD(10, 20, 30) > 0
  Schema a candela Hammer

Si noti che qui non vengono utilizzati AND o OR, ma vengono valutate tutte le condizioni.

Con le regole fuzzy si definisce un'altra cosa: quanto deve essere grande % di tutte le condizioni per far sì che l'intero segnale sia ancora valido.

Nel nostro caso abbiamo quattro condizioni e 70% di esse (cioè 3 condizioni su 4) devono essere vere. Quindi se tre qualsiasi di queste quattro condizioni sono vere, LongEntrySignal sarà vero.

L'uso di regole fuzzy ha senso solo se si lascia che il programma generi più di 2-3 sottocondizioni in ogni segnale; non ha molto senso se si hanno solo 2 o 3 condizioni in un segnale.

Ma immaginate che il vostro LongEntrySignal sia composto da 10 condizioni. La logica fuzzy può essere vista come una "votazione", e la maggioranza delle condizioni nella giusta direzione determinerà l'esito del segnale.

Questo apre nuove possibilità per la creazione di strategie.

Modelli di strategia personalizzati

La personalizzazione è una grande forza di StrategyQuant. Non siete limitati a questi tre stili predefiniti. I modelli personalizzati consentono di creare un "modello" della vostra architettura di strategia e di generare strategie in base a questo modello.

Si prega di controllare un articolo Sviluppo di strategie utilizzando modelli di strategia personalizzati per maggiori informazioni.