Backtesting affidabile dei futures in MT5 - Sessioni di trading

Il trading e il backtesting dei futures in MetaTarder5 ha le sue stranezze, dalle dimensioni insolite dei tick (ad esempio 0,25 per i futures ES) alla sessione di trading, ovvero l'orario in cui MetaTrader/broker consente il trading.

Abbiamo apportato alcuni miglioramenti nella nuova build 140 di StrategyQuant X per avere backtest perfetti e corrispondenti tra SQ e MT5 per i futures.

Che cos'è la sessione di trading in MT5?

La sessione di trading si trova nelle specifiche del simbolo. Per ottenere la specifica, fate clic con il tasto destro del mouse sul simbolo nel vostro Market Watch in MT5 e scegliete Specifica:

Si aprirà una finestra di dialogo con le specifiche dettagliate di tutti i parametri importanti di questo simbolo. Scorrendo verso il basso si vedranno le quotazioni e le sessioni di trading:

In questo particolare esempio possiamo notare che il simbolo ES non viene negoziato per tutte le 24 ore. Viene negoziato dalle 01:00 alle 23:15, poi dalle 23:30 alle 24:00.

Quindi c'è un intervallo di tempo in cui MT5/broker non accetta il trading, se si cerca di inviare o modificare gli ordini durante questo intervallo di tempo si ottiene un errore "Il mercato è chiuso".

L'effettiva sessione di trading può variare a seconda del simbolo e del broker; è necessario verificare sempre le impostazioni effettive del proprio broker.

Nuovo MarketOpenSession in SQX

A partire dalla build 140 di SQX abbiamo aggiunto una nuova funzionalità che consente di specificare la sessione di trading corretta per MetaTrader 5 anche in SQX - una nuova opzione di trading MarketOpenSession, disponibile per i motori MetaTrader5:

Questa nuova opzione ci permette di specificare l'opzione di trading anche in SQX.

La sessione è definita normalmente in Responsabile dei dati -> Sessioni, come questo:

Si può notare che abbiamo definito la sessione nello stesso modo di MT5 - l'unica differenza è che abbiamo usato le 23:59 invece delle 24:00, dato che SQX non permette di usare l'ora delle 24:00.

Qual è la differenza?

Se non si utilizza questa nuova opzione di trading, SQX si comporterà come prima - opererà anche durante il periodo in cui il mercato è chiuso in MT5.

Se lo utilizzate, il backtest di SQX corrisponderà esattamente a quello di MetaTrader5, a condizione che utilizziate gli stessi dati e le stesse impostazioni su entrambe le piattaforme.

Di seguito è possibile vedere un confronto tra le strategie di trading di un esempio di ES con e senza MarketOpenSession utilizzato:

Si può notare che la differenza può essere molto significativa, per cui si raccomanda vivamente di utilizzare questa nuova funzione - sessione di trading (MarketOpenSession) - in SQX dalla build 140 in poi.