Backtesting confiável de futuros no MT5 - Sessões de negociação

A negociação e o backtesting de futuros no MetaTarder5 têm suas próprias peculiaridades - desde o tamanho incomum do tick (por exemplo, 0,25 para futuros de ES) até a sessão de negociação - horário em que o MetaTrader/corretora permite a negociação.

Fizemos alguns aprimoramentos no novo StrategyQuant X Build 140 para obter backtests perfeitos e compatíveis entre o SQ e o MT5 para futuros.

O que é a sessão de negociação no MT5?

Você pode encontrar a sessão de negociação na especificação do símbolo. Para obter a especificação, clique com o botão direito do mouse no símbolo em sua Observação do mercado no MT5 e escolha Especificação:

Será aberta uma caixa de diálogo com a especificação detalhada de todos os parâmetros importantes desse símbolo. Ao rolar até a parte inferior, você verá Cotações e Sessões de negociação:

Neste exemplo específico, podemos ver que o símbolo ES não é negociado durante 24 horas. Ele é negociado da 01:00 às 23:15 e depois das 23:30 às 24:00.

Portanto, há um intervalo em que o MT5/corretor não aceita negociações; se você tentar enviar ou modificar ordens durante esse intervalo, receberá um erro "Market is closed" (O mercado está fechado).

A sessão de negociação real pode diferir de acordo com o símbolo e a corretora; você deve sempre verificar a configuração real de sua corretora.

Nova MarketOpenSession no SQX

A partir do SQX Build 140, adicionamos um novo recurso que permite que você especifique a sessão de negociação correta para o MetaTrader 5 também no SQX - uma nova opção de negociação MarketOpenSession, disponível para os mecanismos do MetaTrader5:

Essa nova opção nos permite especificar a opção de negociação também no SQX.

A sessão é definida normalmente em Gerente de dados -> SessõesAssim:

Você pode ver que definimos a sessão da mesma forma que no MT5 - a única diferença é que usamos 23:59 em vez de 24:00, pois a SQX não permite o uso do horário de 24:00.

Qual é a diferença?

Se você não usar essa nova opção de negociação, o SQX se comportará exatamente como antes - ele também será negociado durante o período em que o mercado estiver fechado no MT5.

Se você usá-lo, o backtest no SQX será exatamente igual ao do MetaTrader5, desde que você use os mesmos dados e configurações em ambas as plataformas.

Abaixo, você pode ver uma comparação da negociação de uma estratégia ES de amostra com e sem MarketOpenSession utilizado:

Você pode ver que a diferença pode ser muito significativa, portanto, é altamente recomendável usar esse novo recurso - sessão de negociação (MarketOpenSession) - no SQX a partir da versão 140.